這道題第3問，答出哪幾個關(guān)鍵詞就可以得分??？
老師 如果這里第一題給的是 equity 和其他asset具有l(wèi)ow diverification可以嗎
老師 最后算總return的時候 用compound 算可以嗎？不是簡單的加減 因?yàn)槲铱唇滩纳匣蛘哒n后也是這么算
這上下兩個表的最后兩列怎么理解？slop變動怎么獲得超額了？一會增加獲得一會減少獲得，也沒說具體怎么操作啊，duration變化只針對curve整體上升下降，對slope這里沒說啊，怎么編的
這里為什么duration gap是2000，就short 100份國債期貨？
這個會考計(jì)算嗎老師，計(jì)算公式是什么
老師，答案中關(guān)于key rate duration的表述是什么意思？另外題中關(guān)于effective duration和spread duration的表述對嗎
The roll down return demonstrates how the price of a bond typically moves closer to par regardless of yield curve changes over the strategy horizon.”這句話有啥問題
老師 請問利率上漲到底是over hedge還是under hedge 強(qiáng)化課和基礎(chǔ)課的課件有點(diǎn)矛盾誒
rebate rate=collateral earning rate-security lending rate,security lending rate誰收取?broker的commissinn呢
第二題中，能否根據(jù)asset value的權(quán)重和D 計(jì)算出組合的 D，看哪個D更相近組合的D呢，為啥我計(jì)算出來都十點(diǎn)多的Duration
老師，幫忙解釋下statement 1 說的什么意思
pure indexing的優(yōu)缺點(diǎn)
case Chao Praya，第一問convexity不是越大越好嗎，它有漲多跌少的好處，為什么答案中第3點(diǎn)說convexity越小越好？第二題中又說convexity要大于convexity of the outflow portfolio,且要接近
能不能畫一下具體spread curve圖形，有什么特征，CDS curve呢，橫縱左邊和曲線斜率凸性需要知道嗎，是怎么樣的
程寶問答
金程問答