請講解一下 不是選c嗎 低相關(guān)性所以才去多投class B呀
老師，這里的第二點想要降低信用利差為什么是增加spread duration?
Dispersion和convexity之間的聯(lián)系有什么方式可以直觀理解
無論美國投資者直接用澳元去澳洲買澳洲債券，還是持有美元債同時進入currency swap來獲得澳洲債券的收入，都必須在一開始把美元換成澳元吧？
美國國債也是OTC交易嗎
請問zero-coupon bond這一句話的意思是什么呢？zero-coupon bond應(yīng)該如何收稅的？我在書上看到the method of taxation ensures that tax is paid over the bond life是什么意思呢？
第二題，根據(jù)題干表述，得出是賣保護收到標準化保費，所以最終答案是CDS價格變化加10000000乘1%嗎
第一題，rolldown return難道不是兩個ytm求差值么？
密卷下半場 case1 問題三 statement2：我還是有些不明白over和under hedge，現(xiàn)在A>L，我需要short future。現(xiàn)在利率降低，bond的價格升高？這里的bond是指的什么asset，liability？怎么就大于所需，overhedge了呢？
mock 2023 （一）上午6.2題 老師，您好，這個題本質(zhì)應(yīng)該看bpv，所以B比A要更好呀，謝謝啦
可以講一下C嗎老師
請問這題mock考的哪個知識點呢？課件上沒遇到過，謝謝
第三題，C選項是不是也是negative return？
請問百題這里，long forward, long call, 標的物是什么呢？The credit spread forward’s contracted spread is 100 bps and the credit spread call option has a strike spread of 100 bps. 這句話如何理解呢？
CFA 三級 固收 mock 2022 A卷 credit strategy的top-down approach是什么？老師能否講解一下？
程寶問答
金程問答