三級原版書后題衍生品 這里既然就開了25%的敞口，為啥不是部分discretionary hedging，而是完全主動 active currency management呢？只有25%
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權的time value也是趨近于0嗎？
有個問題就是bpvfuture和bpv ctd兩個的久期應該也不一樣吧為啥乘以cf就相等了呢
老師，這里說的net short volatility 和net long volatility和long/short stradle有沒有關聯(lián)
老師你好，請問這道題的計算公式是什么？官網沒有顯示。謝謝
原版書R9 7.1cash equitization 的例子中有兩個不明白的地方： （1）futures的價格升到8282.5是計算出來的還是假設出來的？ （2）20million的cash不是用來買futures了嗎？為什么還可以收利息31500？
為什么這里的max loss不用加負號，等號右邊是個正數(shù)啊
這里的第三問notional swap 不懂女
都說roll yield 不是為正才去做嗎？外匯的題目中，好像負的rollyield也去做交易了，外匯里有啥不一樣嗎？
老師麻煩解釋一下后半句，前面roll yield 正負我理解了。謝謝
老師密卷 Derivatives第三題有點不能理解
老師，密卷2 case8B題目怎么理解？感覺答案解析有問題
Mock A衍生這道題麻煩看下
這里target price realization的方法，平倉的時候買入call這個時候股價很接近行權價格了，那這個時候買call的premium不也是更貴的嗎，反復這樣操作，最后我收到的premium都比平倉時候買入所花的premium要小，那不就虧了嗎
老師，2022mockB pm第35題解析是不是錯了？breakeven point的計算，strangle是不同于straddle的吧？
程寶問答
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