金程問(wèn)答
老師這個(gè)的fx是針對(duì)貨幣對(duì)DC/FC嗎
百題case 5，第4題，為什么還要buy OTM的put？
當(dāng)有AUD和NZD的exposure，而且USD/AUD和USD/NZD有相關(guān)性，那用cross hedge怎么不行？比如short USD/AUD forward，使USD/AUD的exposure降為負(fù)數(shù)，剛好抵消USD/AUD的部分不就可以了嗎？
對(duì)沖是支EURO 收USD USD比EURO的需求量大 那么DEALER會(huì)在收USD這端加手續(xù)費(fèi) 這題的最后一段話沒(méi)有看懂
官網(wǎng)題Duane
selling currency forward A against B 是指買入B賣出A嗎
Reading 10的第7題是什么意思？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題表格2中的put：90%和call：110%是什么意思？
gamma和convexity有什么不同？(分別在衍生品和債券中）
可以給我講解有關(guān)delta-hedging以及delta-gamma hedging相關(guān)的例題嗎
黃色的這段話，既然有forward產(chǎn)品可以鎖定未來(lái)匯率，為啥還會(huì)在市場(chǎng)壓力下，產(chǎn)生虧損
currency overlay and “foreign exchange as an asset class，他們之間的區(qū)別是什么
這段話意思是，在貨幣報(bào)價(jià)的時(shí)候，要遵循的順序嗎，首先用歐元，其次用英鎊，然后再用NZD和AUD，最后用美元？
請(qǐng)教老師2個(gè)問(wèn)題，描述不夠?qū)懀?qǐng)看截屏，謝謝。
這個(gè)圖是不是畫錯(cuò)了 橫軸是執(zhí)行價(jià)格，縱軸是波動(dòng)率110%？
程寶問(wèn)答
