金程問(wèn)答
第二題的計(jì)算過(guò)程能寫(xiě)下么
volatility上升為什么stock price會(huì)下降？
老師，IRP假設(shè)的是各國(guó)名義利率相同還是實(shí)際利率相同?。?
roll yield的計(jì)算。麻煩老師看看我的理解對(duì)嗎
老師，對(duì)于collar，圖中的A點(diǎn)是否對(duì)應(yīng)著put option的執(zhí)行價(jià)格，B點(diǎn)是否也對(duì)應(yīng)著call option的執(zhí)行價(jià)格？
為什么put option 有時(shí)候增加convexity 有時(shí)候減少 convexity？
put90%，call110%是什么意思，假設(shè)執(zhí)行價(jià)格是100，put 90%是現(xiàn)價(jià)是100/0.9=111.11？call 110%是現(xiàn)價(jià)等于100/90=90.91？
這個(gè)題為啥都換成EUR來(lái)算？為啥不能用GBP來(lái)算return？沒(méi)懂
basis risk形成的原因在哪里有寫(xiě)到，完全忘了？好像有幾點(diǎn)，一個(gè)是unstable beta，一個(gè)是價(jià)格變動(dòng)不一致
二級(jí)里面有沒(méi)有Nd2=Nd1-1?
這個(gè)題不是很理解
Q16，期貨比現(xiàn)貨的流動(dòng)性好么？這是一定的么？
Market value risk is a concern with fixed rate, 這里的fixed rate是收固還是支固？
reading 10 Q35
carrying cost是什么意思？
程寶問(wèn)答
