金程問(wèn)答
老師講下這道題呢
老師請(qǐng)講下原版書第120頁(yè)Reading18的第6題，解釋看不懂，謝謝
這里如果個(gè)股跟風(fēng)散那么active share 不是應(yīng)該和高嗎。為什么是更小
老師，從沖刺筆記上冊(cè)182頁(yè)例題，是否能給沖刺筆記173頁(yè)的表格增加一條總結(jié)：fundamental investor‘s performance is attributed to either alpha skills or idiosyncratic risks. 而quantitative investor’s performance is attributed to exposure to rewarded factors. 老師，您覺(jué)得，拋開例題，以上兩條對(duì)比我理解的對(duì)嗎？
老師，能否給講解一下R17原版書例題5？感覺(jué)對(duì)factor timing掌握的很機(jī)械
最后一個(gè)case
這道題不懂。
C選項(xiàng)，為什么fundamental weighting是市場(chǎng)無(wú)效呢。類似這種策略是繼續(xù)市場(chǎng)有效的還有哪些呢？
Grasmere第1、3、4題
Allfunz第1-5題
課后題113頁(yè)第3題為什么不選b。文中說(shuō)fund2 build up positions slowly就說(shuō)明后續(xù)購(gòu)買的價(jià)格會(huì)上升。fund1perfer make large trades說(shuō)明這個(gè)是meet impact 影響大
課后題111頁(yè)18題relative value請(qǐng)講一下
老師，R17的例題四第二問(wèn)看不懂題目和解析，貌似基礎(chǔ)課里沒(méi)提及到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，可以具體講解下嗎？
請(qǐng)教這道題。
老師您好，講義45頁(yè)的例題為什么不選擇multiplier250？
程寶問(wèn)答
