Q4的pair A不是也說有"strong correlation"嗎，為什么不是A呢
為什么Q1選A？
Q1可以講一下這句話嗎？以及為啥要寫這個(gè)
怎么去理解excess return 這里用的是“減去”effectspread * delta spread？ 我認(rèn)為當(dāng)spread 增加了 那么風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增加 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也得增加 應(yīng)該加上，但是公式是減去，不理解原因
老師，第一問里面的sub-style有個(gè)問題。manager B的sub-style是high-yield，這里是不是說small cap 的beta要高于large cap? 然后就是managerC 的sub-style 的momentum怎么從表格中看是否符合這個(gè)style呀？就是小盤成長(zhǎng)股波動(dòng)相對(duì)更強(qiáng)烈？
老師，第四題的解析里面說currency overlay只對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)不加杠桿。但是題目中是對(duì)期貨的用途，這里期貨是保證金交易自帶杠桿，是不是也算用了杠桿來(lái)hedge FX risk？
請(qǐng)問這道例題，表格中給到的portfolio monthly sd of returns，為何在最后不對(duì)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行年化計(jì)算？為什么這里直接默認(rèn)monthly可以計(jì)算為全部risk總額？
第一問的Expense ratio怎么理解？
a returns-based style analysis是什么樣的呢
帶了百分號(hào)計(jì)算，會(huì)得分嗎？結(jié)論一樣
最后一題，fastest-growing 、slowest-growing是什么意思啊？為什么slowest-growing是1
第3題基礎(chǔ)班是在哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)，竟然漏了？能否再解釋一下原理？
精 stratified sampling 和 Optimization 有什么區(qū)別？
老師您好，為什么momentum是最顯著的？
active risk公式中最后一部分不是殘差項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么老師講的是個(gè)股帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)呢
程寶問答
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