老師好 為什麼 綠色部分 28,000,000-23,153,000這段不用減去management fee呢? 這樣不是會(huì)多收費(fèi)嗎?
感覺怎么是答非所問呢？題目問的是：為什么無法區(qū)分業(yè)績也是一種風(fēng)險(xiǎn)？你回答的是什么情況下會(huì)導(dǎo)致無法區(qū)分基金業(yè)績，是答非所問吧？
老師麻煩解釋一下這道題
第二題不需要考慮是第一年還是第二年default嗎？不是很懂
老師好，第三題答 convertible mezzanine debt 可以嗎？
第1題c選項(xiàng)的series funding是不是有誤啊？跟解析有矛盾。
這里的第三年terminal value為什么不是cap rate-growth rate
第一題的那個(gè)LL 市場下行利率應(yīng)該降低的對(duì)吧 再加上LL是浮動(dòng)利率 這樣分析的話 最終投資LL的投資者的利息回報(bào)率應(yīng)該是降低才對(duì)吧
請(qǐng)問cds price 到底是1 減去那一塊buyer給seller的錢，還是加啊。 老師講課時(shí)說是減去，但講義上又是加。
這個(gè)TRS是receiver收到的不可能有capital loss嗎？支付的這里libor+spread，指數(shù)下跌和違約損失，這里是只包含損失，不包含可能浮動(dòng)收益？怎么理解這段話？
什么叫免疫策略使用一前一后兩個(gè)債券，有單一也有組合??？這翻譯的什么鬼東西
老師 課后題和課件解法有點(diǎn)不一樣 請(qǐng)問以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師 這題A正確 但是教材上說的是Effective duration match 請(qǐng)問到底是Mac duration要match 還是Effective duration
老師，為什么說 in a stable curve environment，久期越長，YTM就會(huì)越大，收益率就高呢？
照這么說，default rates也不能算macro factors咯
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