你好，這個是不是typo了，不是應該eff#越高，集中度越低，eff#越低，集中度越高嗎?
請講下三個選項
老師，請問這道題為什么active risk增加了？
老師，股指期貨和大宗商品期貨有什么不同么？equity index futures/swap的特征要掌握么？上課老師對這塊也沒有講解，但原版書有。
既然factor based主要是量化在用，量化不是讓組合分散嗎，為啥這里又說更集中
歷屆上午題，2014年Q3 part C。答案是用risk free rate 作為benchmark。我想問：pair trading 最后的expected return難道不是兩倍的能源板塊beta嘛？
Q2，還是不理解。beta neutral，不應該alpha為0 么？
想問一下從active share risk的角度看這四個style 分別是什么特征
If an investor want to choose stocks under growth approach, should he evaluate the YoY growth for revenue or net income? Is there any difference between these two?
老師，權益這部分關于限制條件的這個表格和底下的目標公式函數分別是想說明什么，以及都是需要背的嗎？
老師，百題權益case 1Q1,為什么不選optimization?
博時超大盤ETF 為什么用的是等權重加權方法？老師不是說等權重加權方法適用于當預期小盤股表現(xiàn)較好時使用嗎？
只有holding based才是bottom up 嗎？
為什么Targeting low idiosyncratic risk along with low concentrations indicates a systematic approach, not a discretionary approach.?
ETF是通過bid ask 交易嗎？
程寶問答
金程問答
