題目倒數(shù)第二句說的correlation 0.6只是迷惑條件，是嗎？
Cash secured put = bond - short put，fiduciary call = call + bond，書上為什么說要準(zhǔn)備錢，買標(biāo)的資產(chǎn)。只付option的錢不行嗎，為什么還要購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)？
這個(gè)題目說了he initiates the loan at 2.7%，為什么不是選2.7%，那he initiates the loan at 2.7%這句話又是什么意思？翻譯成中文是什么呢？謝謝
文中里寫的contract是20份call。。。為什么全部對(duì)沖了2000股股票。
這題的A C 不是很明白 這里的CONTANGO意思是未來波動(dòng)率要更大的意思嗎？ 應(yīng)該long未來的VIX？ C的variance swap不是很明白
FTSE和 sp500分別怎么計(jì)算的
這樣回答可以嗎
請(qǐng)講下本題，沒看懂答案
這樣回答可以嗎
老師這里是不是講錯(cuò)了，ZAR是base currency，由0.9510降低為0.9275，應(yīng)該是forward premium
為什么只收美元呢
課后題第10題中，當(dāng)前ffe rate2.625%是怎么推斷出來的？
這個(gè)題目怎么理解？
老師，這道題原文說the assets have a modified duration of 7. 我理解這是債券和股票加權(quán)后計(jì)算的結(jié)果呀，為什么還要再乘以0.6%？
reading 9的第二題，怎么沒有考慮IRS里的pay float的久期？
程寶問答
金程問答