金程問(wèn)答
官網(wǎng)題Tribeca Case中，老師寫(xiě)到關(guān)于cross-currency basis swap的一個(gè)公式，F(xiàn)/S=（1+Rjpy+basis）/（1+Rusd），請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是咋來(lái)的？
百題case2第四題。為啥快到期時(shí) ITM的delta接近1。而OTM delta接近0
老師 我不理解這個(gè)題的意思，也不懂為什么選B。 能拜托解釋一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)R10課后題35解析里的標(biāo)藍(lán)這句話(huà)是什么意思？
老師這道題為啥用乘法求euro，解題中用本金是兩個(gè)時(shí)期的，但是匯率都是用current以及current對(duì)應(yīng)的forward，能否講一下次類(lèi)型題目解題思路
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是很懂 能講解一下嗎？
為什么固定的久期大？
老師好，請(qǐng)問(wèn)derivative R10 example 4，答案沒(méi)有看懂，比如Q1的1.6%，1.3%是哪里來(lái)的，Q2，是2.5%是哪里來(lái)的。其次，Q1他說(shuō)hedge long GBP exposure，是不是擔(dān)心他上漲？那current spot 12.4610，六個(gè)月forward rate 12.6550，為什么答案是hedge？同理Q2也沒(méi)看太懂。 麻煩老師講一下這個(gè)example吧，非常感謝！
這個(gè)到底是longBRL還是short BRL 講的沒(méi)懂？一會(huì)一變
衍生這道題 HR是1不就代表hedge一份嗎？說(shuō)明contract size是500000000吧？這里回答問(wèn)題時(shí)要怎么描述？
課后題，32，沒(méi)明白要問(wèn)什么，也沒(méi)明白什么思路答題
怎么理解 short straddle的delta？
老師，這題怎么解也算不出來(lái)選項(xiàng)A的86%?。繎?yīng)該怎么算？
請(qǐng)問(wèn)老師在市場(chǎng)變化方向是neutral的時(shí)候，波動(dòng)比較平均的時(shí)候采取的策略是spreads，麻煩解釋一下原因吧？謝謝
21:57 老師說(shuō)的這個(gè)只有vix期限結(jié)構(gòu)是convex的時(shí)候才有用，concave的時(shí)候是不對(duì)的。concave的時(shí)候反而應(yīng)該買(mǎi)高賣(mài)低吧。
程寶問(wèn)答
