半年重置浮動duration是0.5，還是0.25呢？
這個34題 我暈了，他要對沖開始時候250萬美元資產(chǎn) 用遠(yuǎn)期合同買跌美元不就行了 一個月后反向平倉，再開260萬對沖 不就行了。開遠(yuǎn)期合同 不是不需要保證金嗎？還有這個計(jì)算用乘法？應(yīng)該是除以把，按這個匯率的標(biāo)價方式
對于外匯對沖部分我知道，就是不理解用遠(yuǎn)期合同對沖的操作和里面的細(xì)節(jié)，題目中要對沖德國貨幣貶值，正常就賣空遠(yuǎn)期匯率就行了啊，為什么要買？C哪里錯了。這個遠(yuǎn)期匯率合同好頭暈
老師好，我想問一下為什么equity volatility會是skew??？為什么otm put implied volatility is greater than TOM call?
課后題56頁11題 這里計(jì)算BPV CTD的市場價值不是應(yīng)該127.05/100*0.1million？ 為什么直接用了127.05了
theta是小于0的，應(yīng)該是negative吧？講義上是不是寫錯了
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問，我有兩個問題：1）如果我考試的時候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎(chǔ)是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
18題為什么這個匯率的遠(yuǎn)期升水就代表usd現(xiàn)在有溢價呢。
你好，請問leverage和 Volatility feedback Effect是如何解釋圖里波動微笑的？他倆都是各種原因?qū)е鹿蓛r下降，而股價下降如何得出隱含波動率升高？或者說如何得到deep out of the money put的呢？這個圖的橫軸是行權(quán)價不是股價
最后一步的分母咋變來的？可以幫我詳細(xì)寫下么謝謝Df*Pf/CF CTD
你好，關(guān)于theta, 無論是不是歐式看跌它都應(yīng)該是小于0？因?yàn)闊o論看漲還是看跌，passage of time越長說明越接近到期，那么期權(quán)價值越低，所以小于0. 即便是歐式看跌，如果過了一個月價格最低，利潤最高，那么這個時候不能行權(quán)，那么往后隨著passage of time變大，價值還是在變小，那么theta還是小于0.
可不可以像我這樣列一步計(jì)算呢，算出來的結(jié)果我也對比了答案，答案是分兩次取了rounding,所以有點(diǎn)誤差，但是實(shí)際操作中怎么可能去取兩次嘛，顯然應(yīng)該是一次更為合理。
請解釋下這道題，這里的lending是說usd是好的投資嗎
減去后面的式子 求導(dǎo)后為啥是0？謝謝
老師，原版書正文example 3 的第二題為什么選b不對？如果新西蘭的inflation變高，短期內(nèi)是會造成利率升高，所以吸引investors投資新西蘭的貨幣。老師上課講的是inflation 升高的貨幣短期內(nèi)會吸引投資者投資，也就是資本涌入。但是長期會有hot money的風(fēng)險(xiǎn)，所以長期看是不利的。本題問的是she would be more likely to expect, 我解讀不出來這是在問短期還是長期新西蘭幣inflation升高的影響。
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