金程問(wèn)答
老師，這個(gè)例題中spot exchange rate 和SMI指數(shù)之間的相關(guān)系數(shù)是0.6，這個(gè)相關(guān)系數(shù)給的做什么用的？
計(jì)算期貨合約點(diǎn)數(shù)的變化這里不是四舍五入而是看它離哪個(gè)更近？比如如果計(jì)算出來(lái)是2939.32，那要算成2939.5，對(duì)嗎？
statement 2 short stock 加 long call 就是long Vega嘛？這個(gè)是不是還需要算整個(gè)組合的Vega呢？
老師，在講套利時(shí)，視頻中說(shuō)是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來(lái)確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來(lái)判斷么
R9課后題17n請(qǐng)問(wèn)老師，basis的標(biāo)的資產(chǎn)具體指的是什么？利率？亦或債券價(jià)格？n可否系統(tǒng)的講解下，謝謝！
老師第一題和第五題不太明白
這個(gè)圖有個(gè)問(wèn)題咨詢老師。我理解借入低利率貨幣投資高利率貨幣。而且低利率貨幣的遠(yuǎn)期是升水的 高利率遠(yuǎn)期貼水 但這里sell低利率和buy高利率的 買賣應(yīng)該怎樣理解
這道題也沒(méi)讀懂
1，一直對(duì)roll有點(diǎn)沒(méi)搞懂 2，這道題的折算和我們平時(shí)理解的是不是有點(diǎn)不同?。?
老師好，衍生品—外匯管理那部分圖里標(biāo)出來(lái)那個(gè) 是啥意思？打錯(cuò)字了嗎 ？
第3題沒(méi)看懂解釋，能否解釋下
Note上R15.5，有一道題，問(wèn)Jones現(xiàn)在short A stock, Jones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，current stock price 220, to increase yield Jones would most likely to sell: 選項(xiàng)有(A) 240 calls, (B) 240 puts (C) 200 puts. 我能理解排除B因?yàn)槭荌TM put, 在A和C中我認(rèn)為A更好，因?yàn)镴ones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌，選A賣一個(gè)OTM call豈不是更好，因?yàn)檫@樣既保留了short的unlimited profit potential, 還賺了期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)老師指點(diǎn)。
請(qǐng)問(wèn)equity課件中大盤股和小盤股的轉(zhuǎn)換，為什么也要用cash作為中介？
課后題53頁(yè)第5題，請(qǐng)老師講解一下
R10課后題27題，USD是本幣，本幣升值，那么外幣貶值，不應(yīng)該over hedge 嗎
程寶問(wèn)答
