金程問(wèn)答
這道題為什么選B呢（rebalancing at more regular intervals），為什么不選C呢see risk at company rather than composite
老師，這道題為什么選C呢，題目是不是缺了內(nèi)容，選項(xiàng)B為什么不對(duì)
表格中，優(yōu)點(diǎn)說(shuō)可以減少market risk，缺點(diǎn)是增加active risk，應(yīng)該怎么理解，謝謝？
是不是這題是站在指數(shù)復(fù)制的角度，相關(guān)性越高越好？
密卷 PM case 2 第一問(wèn)，不是問(wèn)的是Beta為什么不好，那為什么要答A為什么正確？
老師好，這道課后題說(shuō)balanced distribution 降低了tracking error，講義中l(wèi)ong-short的cost說(shuō)amplify the active risk
老師你好 R17example3 第二問(wèn)如何理解？
請(qǐng)問(wèn)怎么理解？謝謝
百題case 2的第4題，stratified sampling下，不能有一點(diǎn)主動(dòng)的偏離嗎？假如可以有主動(dòng)的偏離，那超額部分不就也有部分的skill，并不能像statement3一樣，超額就是luck而不是skill吧？
Equity百題寫(xiě)作，選擇風(fēng)格，選擇contrarian有什么理論標(biāo)準(zhǔn)嗎？好像理論課上也沒(méi)講到過(guò)，只知道根據(jù)beta方向判斷
老師，請(qǐng)問(wèn)百題這個(gè)case的最后一題為什么選B？
R18的example 8，第二問(wèn)，怎么理解標(biāo)黃的這句話，為什么low correlation 可以降低 tracking error?
請(qǐng)講下b，c選項(xiàng)？ 另alpha是不包含unexplained factor啊，那不是歸類為luck嗎
william pugh
老師您好，會(huì)計(jì)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)可以申請(qǐng)CFA，但是只有會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，而沒(méi)有投資工作經(jīng)驗(yàn)，能做什么
程寶問(wèn)答
