衍生百題CASE9，最后一題，原文給的是GBP/USD=2.7%，答案里面是USD/GBP,那么算最小對(duì)沖比例的時(shí)候不用先把匯率換算成USD/GBP=1/2.7%嗎？
請(qǐng)問這里是short put嗎？謝謝
CFA三級(jí) 衍生品投資 DC/FC報(bào)價(jià)時(shí)，遠(yuǎn)期較即期升水，roll return大于零，這個(gè)example視頻中有講解。那這題是貼水，故roll return小于零，make sense； 我的問題是：如何判斷roll return更加負(fù)？還是負(fù)向零收斂？就是圖中標(biāo)框的部分，有點(diǎn)難度去理解，謝謝
1. 現(xiàn)金的久期是0嗎？ 2. 圖一綠框數(shù)據(jù)為什么不是Portfolio Duration而是Target Duration??？
buy 10-Delta call和25-Delta call誰更貴？
老師，此題解答第一步?jīng)]懂。我理解是250萬的遠(yuǎn)期到期了，再開一個(gè)新的265萬，這里又買回250萬不懂，是要平掉頭寸的意思？
老師，第一天答案是不是錯(cuò)了啊，Xh-Xl+Ch-Cl=50-45+2.55-1.45=6.1?
平倉后不是收支平衡了了嗎，如何截取最大利潤？
為何說一次性買入50的Call和分批次買入不同價(jià)格的call，分批次買的賺到的期權(quán)費(fèi)更多?。壳昂蠖紝?duì)沖了啊，跟直接買入50的Call賺到的premium不都一樣嗎？
哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案說Duration gap大了呢？
這里為啥是名義本金不是價(jià)格呢，之前那個(gè)還是價(jià)格p，這里突然就成名義本金了
請(qǐng)問為什么是long euro asset short euro forward? 謝謝
請(qǐng)問這道題在考什么知識(shí)點(diǎn)？問題和答案沒看明白，謝謝
公示的推導(dǎo)過程中（1+Rfc）為什么沒根號(hào)呢？(1+rf)和sigma square都已經(jīng)開了。
您好，請(qǐng)問一下，這種題我們是都要考慮成動(dòng)態(tài)對(duì)沖嗎，就是總價(jià)格變化為0是這樣理解嗎，資產(chǎn)價(jià)格漲了，所以也要forward對(duì)沖掉漲幅？
程寶問答
金程問答