28題怎么看出來之前的position是net short forward? 這里還是沒太明白，原1億英鎊的遠(yuǎn)期合約，現(xiàn)在英鎊資產(chǎn)跌了7百萬，所以現(xiàn)在買新的遠(yuǎn)期合約就要比原合同的減少7百萬？
老師，第二問為什么是CAD減basis? 關(guān)于basis這里學(xué)得不清楚，請您詳細(xì)說明
老師，請問該example的第一問，那個關(guān)鍵詞說明BVP target的久期要調(diào)成0呢？
這道題，如果我回答從美國借投到AUD可以嗎 需要算像答案那么多嗎 還是只給出一個比如從USD借2.21投AUD1.76=-0.45就可以
老師。這個題。roll yield，是6時刻買spot，賣F對吧。因?yàn)檫@個題spot價(jià)格變動了，所以就是F-s6/s6。買高賣低虧。同時s6升高，所以收益更??？
題目中只說了federalfunds rate target rance在2.5%和2.75%間，為什么不是算2.825%在這個區(qū)間的概率，而是加息25bps后新區(qū)間的概率呢？為什么是25個bps不是50bps或其他
不好意思二級的知識有點(diǎn)忘了，如圖，如果三個月后forward point是下降10個基點(diǎn)，指的是三個月后CAD會相對USD貶值對么
老師這個計(jì)算部分沒看懂。另外他說fully hedge the currency risk，還需要看匯率升降嗎？
老師，不懂這句里的delta hedge
這里的第一句話，suppose...against...一直不明白這種表達(dá)是什么意思，到底我是持有什么貨幣要買什么貨幣呢？
這里沒聽懂，為什么給了更好的債券就需要更多的對沖
St為什么不能是負(fù)數(shù)呢？而是等于0的時候是max loss
請講解一下
請講解一下
在bull spread 那里算breakeven的簡便算法時1）一定是要從都不執(zhí)行的那一端開始？也就是x軸上下2個等腰三角形并不相等?2）在直播的時候，bull call的breakeven應(yīng)該是 XL+(CH-CL) 對吧？還是說CH-CL和CL-CH是一樣的哈哈哈？
程寶問答
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