為什么藍色圈圈的內(nèi)容可以看成普通意義上的notional principal?咋看的？
官網(wǎng)題108
可以詳細解釋第二冊衍生品201頁的一二題嗎？1 不理解為什么外國資產(chǎn)有流動性需求，量少了，而不需要調(diào)整對沖。2 不理解為什么什么時候判別利率上漲本幣貶值還是升值，這里就認為是短期的
老師，原版書第四冊132頁關(guān)于對第九題的解釋，可以解釋下這里的市場參考率在整個swap中有什么作用嗎？感覺完全沒有存在得必要啊。這里是交換5百萬的股票和5百萬的債券啊
risk reversal不是和vol 從skew變到smile有關(guān)，怎么case 9 第一題是和collar有關(guān)
老師可以詳細講一講如何展期一個外匯forward contract嗎
老師STIR future為什么又叫eurodollar future 這個和美元或者歐元有什么關(guān)系嗎
R10-第33題，外匯遠期交易當(dāng)下不會有現(xiàn)金交割吧，為什么還要net這兩筆cash flow？
題目倒數(shù)第二句說的correlation 0.6只是迷惑條件，是嗎？
Cash secured put = bond - short put，fiduciary call = call + bond，書上為什么說要準備錢，買標(biāo)的資產(chǎn)。只付option的錢不行嗎，為什么還要購買標(biāo)的資產(chǎn)？
這個題目說了he initiates the loan at 2.7%，為什么不是選2.7%，那he initiates the loan at 2.7%這句話又是什么意思？翻譯成中文是什么呢？謝謝
文中里寫的contract是20份call。。。為什么全部對沖了2000股股票。
這題的A C 不是很明白 這里的CONTANGO意思是未來波動率要更大的意思嗎？ 應(yīng)該long未來的VIX？ C的variance swap不是很明白
FTSE和 sp500分別怎么計算的
這樣回答可以嗎
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