金程問(wèn)答
為什么long了可轉(zhuǎn)債可以減少delta和gamma?為什么要減少這兩個(gè)？
2023年Mock題question 7和Question 3 ，兩個(gè)題都有一問(wèn)是求多少份option contract，為什么第三題求covered call option時(shí)，
為什么不是trade1
老師，您好，這個(gè)題用我回答用option，higher cost可以嗎，謝謝啦
cash equitization和pre invest場(chǎng)景有什么區(qū)別？
老師有沒(méi)有bull spread 和bear spread 算 break even 的快速理解的算法，如果列公式算有點(diǎn)復(fù)雜時(shí)間久
這里面19%，為什么代數(shù)時(shí)都不帶入%？
老師兩處講述不一致到底按那個(gè)？什么是put spread
2021 mock 下午題衍生品 19-22題涉及的知識(shí)點(diǎn)都很陌生，還在考綱里嗎？老師能講一下22題嗎
at the money 的call，delta 會(huì)怎么變？隨著 maturity approach，請(qǐng)問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這里的current value 是指盈虧嗎？謝謝
何時(shí)買(mǎi)入vix put option？過(guò)度恐慌的市場(chǎng)？還是stable的股票市場(chǎng)
請(qǐng)問(wèn)老師，long volatility是什么意思？和賭volatility越大越好是一個(gè)意思嗎?
您好 想請(qǐng)問(wèn)一下 老師說(shuō)delta為0就是對(duì)沖 我理解遠(yuǎn)期合約就是對(duì)沖因?yàn)殒i定了未來(lái)價(jià)格，但遠(yuǎn)期合約的delta是1也不是0，這怎么理解呢
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)觀察 為什么不對(duì)？ short put 就是 看漲 所以 vol beta才會(huì)變大？謝謝
程寶問(wèn)答
