cross currency basis: 如果是pay basis是因為我借入非美元貨幣，所以我要還非美元貨幣的利息，而basis是加在非美元貨幣上的，所以是pay basis？
為何spread=0?。扛钟袝r間有什么關(guān)系呢
這里的公式就是針對index futures的吧？ 不然為什么會有multiplier 呢
為何這里是GBP升值？不是15%<19.5%嗎？
原版書example 這道例題為什么有效利率不是浮動利率+50呢？美元段支出浮動利率-100bp，CAD收到浮動利率+50bp（15支付給了dealer），正負相抵最后有效支出應(yīng)該50呀
現(xiàn)實中XYZ SEP 45可能比 0.76（平均每月）更小嗎？
怎么老師總是說short call未來是支出一筆費用？明明是賣資產(chǎn)？？？？？？
中下方缺失一片空白怎么回事？
這個算式不明白
請問這里最后第二句的cushion是什么意思呢
Bond可以是公司債嗎？可以的話，折現(xiàn)率就不能是rf?
老師，如果投資的外幣資產(chǎn)是無風(fēng)險資產(chǎn)，通過方差公式提取常數(shù)可以得到圖中公式2，但為什么不可以通過公式1令RFC的標(biāo)準(zhǔn)差為0，這樣子RDC的方差就等于RFX的方差？
老師，swap和future，which can flexibily unwind the hedge easily also have lower credit risk
為什么同樣是算多少份期權(quán)，這兩個mock題除的分母不一樣？一個是除以期權(quán)費，一個是除以執(zhí)行價格
第4問，持有歐元資產(chǎn)，歐元上漲會產(chǎn)生currency gain，rFX上升是利好啊。雖然這個題可以選出答案，但現(xiàn)實中這樣對沖，動機有點奇怪
程寶問答
金程問答