金程問(wèn)答
衍生官網(wǎng)題，第5小問(wèn)的解題思路是什么？與課上的例題有點(diǎn)差異，不太理解這里的公式代表什么。
28題怎么看出來(lái)之前的position是net short forward? 這里還是沒(méi)太明白，原1億英鎊的遠(yuǎn)期合約，現(xiàn)在英鎊資產(chǎn)跌了7百萬(wàn)，所以現(xiàn)在買(mǎi)新的遠(yuǎn)期合約就要比原合同的減少7百萬(wàn)？
這道題，題目前面的pair都是，USD/CAT，為什么解析的地方說(shuō)pair是CAT/USD沒(méi)太理解。這個(gè)能不能理解成，題目原文說(shuō)，“worried about recent asset value declines ”就一定是要做空CAT？
在計(jì)算投資兩種貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，是不是可以簡(jiǎn)單計(jì)算：忽略掉后面的2*w1*w2*….
老師，這個(gè)cost為負(fù)不是理解為收益么？為什么還是理解成成本呢？收益為正，然后又會(huì)貶值，理應(yīng)對(duì)沖??？
老師這個(gè)delta用考慮long、short嗎？還是只要考慮實(shí)值虛值
不好意思二級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘了，如圖，如果三個(gè)月后forward point是下降10個(gè)基點(diǎn)，指的是三個(gè)月后CAD會(huì)相對(duì)USD貶值對(duì)么
老師，沒(méi)搞懂cash return。 payer swap是因?yàn)槲磥?lái)股票漲，所以支固收??？
老師：衍生課后題第25題，計(jì)算外匯收益，我沒(méi)太明白答案。有常規(guī)公式可以套用嗎？
HNW Worldwide Case Scenario
直播這個(gè)題沒(méi)太聽(tīng)懂老師的思路 1）我理解黃色線是long，但是綠色線是long是怎么推出來(lái)的？為什么兩端一定是一樣的呢？ 2）為什么兩端是long，中間的一定是short？
R10例題5的第一題沒(méi)懂，聽(tīng)直播老師講的月份沒(méi)太清楚
不太明白，這里持有一個(gè)call不是應(yīng)該解釋的是直線斜向上行的部分么，為啥是限制downside risk的部分
我還是有點(diǎn)沒(méi)理解，Risk-free rate 越高，標(biāo)的資產(chǎn)折現(xiàn)回來(lái)價(jià)值越低，說(shuō)positive是怎么理解
請(qǐng)講解一下
程寶問(wèn)答
