密卷中的公式，筆記的公式，有啥區(qū)別？有點(diǎn)昏了
BPVHR
所以mvhr這里面公司分子是Rdc的標(biāo)準(zhǔn)差，分母是Rfc的標(biāo)準(zhǔn)差？不是我寫的分母是Rfx的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師好，這種implied volatility的思路是先找到ATM的價(jià)格，再判斷OMT put OMT call的高低嗎？
the credit risk of an NDF is typically lower than for the outright forward，這段話要怎么理解？
25-delta有什么特殊含義嗎？
老師您好，能解釋一下 statement 1嗎?
2023年密卷session1-Q3衍生品-第三題，不太理解：forward price在升水，那么此處short forward的roll yield應(yīng)該是positive，為什么選negative？
2023年Mock題question 7和Question 3 ，兩個題都有一問是求多少份option contract，為什么第三題求covered call option時(shí)，
請問老師，這是官網(wǎng)題思路，對于reading10課后題第34題（roll 那個fx swap的net cash）的題目，我覺得很奇怪，雖然那個題目勘誤了，勘誤如下，但仍然有兩個疑問： 1 USD2,500,000 / 0.8875 = EUR2,816,901（這里是以現(xiàn)貨價(jià)值平倉的，但為什么不是考慮我現(xiàn)在的價(jià)格和我之前簽訂的價(jià)格，去做扎差，這樣才是平倉時(shí)的凈現(xiàn)金流?。?？就像官網(wǎng)題目的邏輯一樣？） 2 USD2,650,000 / 0.8901 = EUR2,977,193（這里沒有考慮這是未來settle是出現(xiàn)的現(xiàn)金流對嗎，忽略了時(shí)間）
cash equitization和pre invest場景有什么區(qū)別？
gamma是描述股票價(jià)格變動導(dǎo)致delta變動的幅度嗎？
老師，請問scenario 3 里面的515怎么算出來的？跟time value有啥關(guān)系 為什么別的scenario里面沒有time value？
2021 mock 下午題衍生品 19-22題涉及的知識點(diǎn)都很陌生，還在考綱里嗎？老師能講一下22題嗎
第三題，根據(jù)現(xiàn)有條件是否可以求出BPV來計(jì)算
程寶問答
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