老師，第一題第三題，兩個(gè)forwrad一個(gè)買一個(gè)賣，不知道怎么確定買賣。
老師，請(qǐng)問書本418頁(yè)第十七題答案，but as a country with capital controls題目中沒有提到，韓國(guó)也不是新興國(guó)家，為什么會(huì)要用NDF?若考試中要怎么來判斷？ Higher volatility would also make buy-ing a put option more expensive對(duì)于buying call option是否也是expensive？
沒太看懂答案的意思，麻煩老師講一下這題
上午case193頁(yè) 不理解答案的意思
老師你好，這是原版書課后題，第2題b問答案沒有看懂，能否講解下
請(qǐng)問老師，2010年上午題，q1，要求formulate liquidity，為什么答案只講了education？
老師，第三題，能解釋下為什么資本會(huì)從挪威流向日本嗎？是因?yàn)槿毡矩泿鸥€(wěn)定嗎？
老師第三題給出的期末匯率0、84是不是不影響本題回答期末互換的本金金額？只是說明雖然還是回收到了10m的加元，只是相對(duì)美元來說更值錢了，但是匯率這部分的變化跟答題不相關(guān)？
B這題問的不應(yīng)該只是swap自身的凈interest rate嗎？題目并沒有說要把借款的那一端算進(jìn)去
第二題雖然答案中沒有short put、但不是應(yīng)該要short put嗎？如果同時(shí)存在short delta25的put option 的話 怎麼選？
老師，您好，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下如下截圖中，老師課上寫的兩個(gè)可以做delta neutral portfolio的思路（特別是這里提到的1/?，我有點(diǎn)模糊這里的?指的是call option's delta嗎？），這個(gè)是二級(jí)的內(nèi)容，學(xué)的不夠牢固，需要再講解一下，謝謝。
幾何法除了straddle其他的玩法能用嗎
文中說澳元和新西蘭元趨向一起變動(dòng)，怎么形成了天然的對(duì)沖？這里真沒想明白，周琪也沒講原因，照著念了一遍
這里沒明白，都premium 升水了，在遠(yuǎn)期利率偏差觀點(diǎn)下，為啥要賣掉遠(yuǎn)期合約？應(yīng)該買進(jìn)呀？
買一個(gè)月的VIX，花了14.1，一個(gè)月后怎么價(jià)格又變成了13.5？
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