請老師講解下reading 17的第381的案例題，這個是如何通過FX sawp實現(xiàn)對沖的？
原版書reading 17的第365頁的example 2 的第1 和3題，怎么理解？
老師，第三題的第二三問要怎么理解
為什么put option做對沖，long a stock是需要long n份的put option？ delta put=change of put option/change of the stock, so long a stock,對應的應該short 1/n 的short option吧？
在這個套利例題里，F(xiàn)wd 是 premium, 理論上應該short base currency AUD, 為什么算出的結果確是short BRL，是因為這兩個國家的利率差沒有那么大嗎？
為什么call和put的隱含波動率是一樣的？
所以考試時如果說volatility=20%是指標準差是20%，而不是方差是20%對么，這對所有科目的題目都適用么
本題描述的是cross currency basis swap，但是一直沒有get到這個知識點關注的點，請問下老師他的意思是美國投資者在美國借了一筆錢，通過本金互換給到歐洲人，歐洲人到期將本息一起以美金形式還給美國人，而且是以net形式，那么既然是net形式，可否理解為做本金換的，為了借美元投資，本金不換的，其實為了套利？既然不管換不換本金都是給net的美元，為啥還有這個區(qū)分呢？還有想請問下這個知識點需要掌握到啥程度，感覺老師上課說的是掌握概念
老師 這道題外匯標價方式可以詳細講一下嗎？
20題，到底XXX 700000 forward到底是指的買誰賣誰呀？我知道目前手里有一個100M的＋SEK-GBP的遠期，現(xiàn)在要簽一個-GBP＋SEK的遠期。。。
老師，Reading 16第9題里的market reference rate是什么??？感覺用不到這個條件呢
老師，在動態(tài)對沖的計算中，如果手上是short put，那么就需要short delta份 put option，put的delta 是負數(shù)，但是計算的時候取絕對值，然后計算出來的是一個正數(shù)，然后就short 這個正數(shù)這么多金額的stock 對嗎？
yield beta是什么？2014Q9
到底啥是NDF？
case10 3 執(zhí)行價格或者說期權價值與delta有什么關系，可否詳細的總結一下并解釋一下？
程寶問答
金程問答
