mock的第26題，半個月會得到EUR，應該是擔心EUR貶值，為什么是擔心EUR升值呢？
老師，請問SS6百題的case3第4題，為什么選A？
這里和前面不一致了。前面說到牛市的put spread時，是要賺高價的put與低價的put之間的期權費差的，但是根據(jù)volatility smile這里的說法，put的價格越低，隱含波動率越高，期權費越高。這兩塊內容的沖突怎么解釋？
這里對為什么第二個statement是對的不是特別理解，我的理解是這個swap會增加資產端的duration，但為什么說會reduce the absolute duration of the net liabilities呢？而且為什么就causing the value of the firm's equity to become more sensitive to changes in interest rates呢？
金程?？?的第24題，，equity的收益是下降2%，不是下降到-2%，為什么支出的是-2%呢？
什么是動態(tài)對沖，動態(tài)對沖是為了讓delta等于0嗎
Case3的Q1里原文中提到的cash position的duration是0’25，為什么沒有使用到升duration的計算中呢？
1.Payer swap就是支付固定收到浮動對嗎？ 2.還等于fixed rate asset 也等于floating rate liability對嗎？
老師，麻煩問下，衍生品里的半年浮動久期默認是0.25，其他的科目如固收拾直接0.5對嗎？
百題ss6case8的第4題為什么要buy OTM puts？謝謝老師
老師好，請問一下為什么外匯交易的future不那么重要，相比起forward而言future一般不是標準化程度更高嗎？標準化程度高不應該更利于撮合交易嗎？
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case3 Kamiko Watanabe，第四題，這個題是什么意思老師能解釋下嗎？不太明白是在做什么
crashophobia為什么執(zhí)行價越低，put的費用越高？不是應該執(zhí)行價越高或股價越低嗎？
case 2的第4問，當前價格是93，執(zhí)行價是94，是接近at the money，那么delta不應該是接近0.5，那么1減去一個接近0.5的數(shù)，答案不應該選擇B嗎？
X國的利率高于Y國的利率，為什么大家跑去Y國投資而不是X國？
程寶問答
金程問答
