除了知道88是ITM，delta趨近于1，94是OTM，delta 趨近于0，后面完全沒聽懂老師講的是什么意思，能否再講下這題的解題邏輯？
老師，這個(gè)公式是在哪里講到的?。吭趺赐频钩鰜淼?？沒印象有講過呢
老師，請(qǐng)問為什么ctd的dollar duration等于future的duration乘以price？
套息交易 ，二級(jí)時(shí)候不是說過在利率低的國(guó)家借錢投利率高的嗎？這個(gè)題為什么是借brl投aud呢？
這塊可以理解delta為負(fù)。但是delta為負(fù)的組合，一定是short volatility組合嗎？這就好像等同于說long put就等同于short volatility，沒看懂
老師，匯率之差等于利率之差，2.5%-0.25%=2.25%，所以歐元貶值2.25%, 美元升值2.25%。但是，最后歐元利率就等于2.5%-0.25%=2.25%，美元利率等于0.25%+2.25%=2.5%，兩個(gè)利率并不相等呀，那為啥不是利率之差/2，再分別從美元利率加上，從歐元利率減掉，兩個(gè)利率就相等了。
mock的第26題，半個(gè)月會(huì)得到EUR，應(yīng)該是擔(dān)心EUR貶值，為什么是擔(dān)心EUR升值呢？
老師，這道題這樣理解對(duì)嗎
老師， Theta 和option value 不是正相關(guān)的嗎？ long option 等于 short theta 這點(diǎn)有點(diǎn)困惑。我能理解hold住一個(gè)option，那個(gè)option的時(shí)間價(jià)值只會(huì)越來越小，不可能多起來，但是我long了一個(gè)option不是也獲得了option的時(shí)間價(jià)值，而不是賣出時(shí)間價(jià)值呀？long option 等于 short theta 這點(diǎn)能不能再解釋一下？
老師，請(qǐng)問SS6百題的case3第4題，為什么選A？
老師，請(qǐng)問SS6百題，case1 的第一題，為什么選B？
這里和前面不一致了。前面說到牛市的put spread時(shí)，是要賺高價(jià)的put與低價(jià)的put之間的期權(quán)費(fèi)差的，但是根據(jù)volatility smile這里的說法，put的價(jià)格越低，隱含波動(dòng)率越高，期權(quán)費(fèi)越高。這兩塊內(nèi)容的沖突怎么解釋？
什么是動(dòng)態(tài)對(duì)沖，動(dòng)態(tài)對(duì)沖是為了讓delta等于0嗎
1.Payer swap就是支付固定收到浮動(dòng)對(duì)嗎？ 2.還等于fixed rate asset 也等于floating rate liability對(duì)嗎？
百題ss6case8的第4題為什么要buy OTM puts？謝謝老師
程寶問答
金程問答