固定收益基礎(chǔ)班講義94頁derivatives overlay，為什么當(dāng)利率降低的時(shí)候應(yīng)該提高h(yuǎn)eding ratio？
老師，判斷roll yield正負(fù)就是站在現(xiàn)在時(shí)刻判斷對(duì)吧，現(xiàn)在是1時(shí)刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時(shí)刻，0時(shí)刻簽訂的F1到期結(jié)算價(jià)格和S1價(jià)格。一個(gè)買一個(gè)賣，看盈虧程度。
資產(chǎn)互換將債券的定期固定息票轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)基準(zhǔn)+-利差說法有問題吧，是swap rate+asw這個(gè)利差
從表上信口息怎么得出是c了
關(guān)于spread changes到底對(duì)于HY BOND 還是 IG BOND影響更大，麻煩給一個(gè)清晰的解釋，謝謝
不是說high yield bond對(duì)credit spread 更敏感嗎？？？ 那investment bond同時(shí)對(duì) interest risk和credit risk都更敏感？
interest rate volatility 和default correlations 分別跟什么有關(guān)？如何判斷？as default correlations increase, the value of mezzanine tranches usually increases relative to the value of senior tranches這個(gè)結(jié)論是哪里來的？
The bear steepening in A involves a rise in the 10-year yield-to-maturity more than in the 5-year yield-to-maturity, causing a portfolio loss。我選的就是A，為什么錯(cuò)？
C選項(xiàng)說的不是carry trade嗎，carry trade和forward rate bias是一回事嗎？
23年mockA 里面set4, 標(biāo)注的statement 2 為什么是錯(cuò)的？
老師，41題，說復(fù)蘇扭轉(zhuǎn)，那是經(jīng)濟(jì)不好吧…只看穩(wěn)定利率嗎？42問，不理解…43，statement1小資本結(jié)構(gòu)是指？statement3看不懂。
為什么期限越長(zhǎng)票面利率更高？
it may be no less expensive either in time or transaction costs to replicate an index than 說啥意思?
在riding the yield 策略中，怎么理解利率上漲和收益率曲線向上兩種情況下收益的變化？
想問下partical pvbp和pvbp 的區(qū)別，看書上說一個(gè)站在時(shí)點(diǎn)角度，一個(gè)站在組合角度，不太理解
程寶問答
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