還是不太能理解risk reversal策略，為何一定要OTM呢？
請(qǐng)問這里報(bào)價(jià)為什么是FP？這是什么？而不是Quoted price？
第一問問哪個(gè)是對(duì)的我還要說哪兩個(gè)是不對(duì)的嗎 還是光說對(duì)的就行
請(qǐng)問這題怎么理解呢？ 我的理解未來要支出GBP，擔(dān)心GBP上漲，那應(yīng)該是long GBP, short USD。 三個(gè)選項(xiàng)看起來都不對(duì)。
老師好，B問中的AC應(yīng)該都可以持有股票，答案為什么說會(huì)導(dǎo)致股票被賣掉呢？
請(qǐng)問老師各科目題目中對(duì)于期間利率的計(jì)算都默認(rèn)使用單利嗎，如果有需要使用復(fù)利的情況，是否有常見的題眼呢，謝謝老師
?？家?上午題 case7 第1題，一定要選strike price=110的嗎？這個(gè)離current price太近了吧？
購買力平價(jià)，和利率平價(jià)，啥區(qū)別，會(huì)怎么考核呢
25-delta有什么特殊含義嗎？
老師好，我們中文說的歐元兌美元的標(biāo)價(jià)形式是怎么樣的？
老師，去年直播板書的內(nèi)容，講的內(nèi)容是啥？麻煩寫成文字告訴我一下，講的是什么內(nèi)容？謝謝
這里20 50 20是百分比的意思嗎？應(yīng)該不是執(zhí)行價(jià)格的意思吧？
CFA 三級(jí) 密卷上 risk neutral我記得是持有一個(gè)現(xiàn)貨，再long a put對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，在short a call賺期權(quán)費(fèi)？ 這道題直接就short OTM put，long OTM call，請(qǐng)老師講解下，謝謝
老師20120820直播的板書1.4289是不是錯(cuò)的？因?yàn)榍懊姘鍟f看F1和S1來對(duì)比更負(fù)還是更正，1.4289是S2的價(jià)格呀？最后快結(jié)束時(shí)舉的6元的例子用的是S1的6.2呀？前后矛盾。老師澄清一下。謝謝
負(fù)相關(guān)不是降低風(fēng)險(xiǎn)么？為何indterminate
程寶問答
金程問答