老師這里為什么會是合成的foreword策略？x一定要一樣？不能是risk reversal么
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
畫黑線這句paying the basis。。。是什么意思
考試時判斷currency forward的標的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據題干給的long/put去做計算分析，對嗎？
不理解概率的計算與中位數有啥關系？
原因3，害怕跌，不應該買strike更高的put（ATM或ITM）嗎？為什么會買OTM put？
圖二問號那句話什么意思呀？為何到期日Gap就歸0?
講義都寫了是期權的隱含波動，為什么還說是標的資產的？
題庫的答案A是錯的吧？我算出來是0.84。還有怎么看是加息還是減息呀？
這里買1月的合約會導致虧損為什么還要買？只做空2月合約，1個月后買入1月合約不就可以獲得1.3的收益了嗎？
The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
前面的另一種情況short GBP代表可以用對應的價格賣出英鎊，這個地方Buy ZAR為什么還是代表可以用0.9275賣出而不是買入呢？
Basis=S-F
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權的time value也是趨近于0嗎？
ostermann認為市場有效，那就應該是passive hedging， 就是100%hedging啊
程寶問答
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