請(qǐng)問隱含波動(dòng)率和short long calendar spread 這塊兒怎么理解？謝謝
為什么asset allocation必須走兩步呢？
這里老師寫的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解呀
您好，這里為什么說call and put option on the same stock with the same T AND X have equal gammas呢？
老師，carry trade的原理不是借入low yield currency，投資high yield currency嗎？那這一題為什么是借入高利率的BRL，投資低利率的AUD呢？
老師你好，請(qǐng)問劃線這句話如何理解？謝謝
請(qǐng)問官網(wǎng)題的這個(gè)題怎么解釋？不是很明白英文的解釋意義。
精 為什么最大損失是這個(gè)式子
這個(gè)題構(gòu)建stranggle，并到break even,是不是答案算錯(cuò)了？break even price算錯(cuò)了吧？
這里covered call就是A和C為什么要把股票賣掉？要是照著這個(gè)思路，那long put，當(dāng)?shù)暮荩粯右u掉股票吧？要是現(xiàn)金交割，無論covered call和protected put，都是不用賣股票，這個(gè)咋理解？
short a at the money call. 請(qǐng)問gamma是什么值呢？ atm都是最大值，short position又是負(fù)值，所以這里的﹣?zhàn)畲笾祮幔?
麻煩老師解釋一下選項(xiàng)A implied volatility為啥要lower21.05%
直播里cross-currency basis swap那道題的答案應(yīng)該怎么組織，1. 合約開始時(shí)。。。2. 過程中。。。是這樣嗎？ 評(píng)分時(shí)是每寫出一步給一點(diǎn)分，是么？
老師，密卷2 case8A考到了delta hedge，請(qǐng)問能給講講什么是delta hedge嗎。
如果不同貨幣間有forward，且F-S不等于利率差，那么這還是IPR嗎？如果不是IPR，但是有forward，能hedge risk，這個(gè)要怎么解釋？
程寶問答
金程問答