這道題解析有點(diǎn)看不懂呢
我的理解出錯(cuò)了嗎？難道不是圖三我的解題思路？
請(qǐng)教r10的例題8
關(guān)于volatility skew。在一個(gè)X軸是strike price, y 軸是volatility的圖中，怎么表示這是put 或者call option? 難道低于strike price部分就是put?
Collar strategy和bull call strategy 在expiration的時(shí)候，net profit 的曲線很像。為什么before expiration兩個(gè)曲線那么不一樣？在這個(gè)問題的基礎(chǔ)上，問一個(gè)general的問題：在一個(gè)組合中，before expiration，什么投資會(huì)對(duì)net profit曲線（曲折度，變化幅度）有著決定性作用？
借入低利率貨幣換成高利率貨幣，為什么是現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出低利率買入高利率
22題第二問中答案提到按照加幣浮動(dòng)匯率，為什么還要減去basis rate呢？這個(gè)basis rate哪里來的？題目里沒有提到呢。而且為什么是加幣減，不是美元減呢？
老師，1.這題NP怎么不使用PV的求法，每季度收到5，求出PV再折算成美元，求美元的PMT? 2. 我這種做法和老師的做法有什么不一樣，為什么不行？我記得互換在起初的時(shí)候應(yīng)該是value 相等才對(duì)呀。
請(qǐng)問reading10的課后第22題怎么理解？
請(qǐng)問衍生品這頁公示是不是寫錯(cuò)了？
外匯戰(zhàn)術(shù)管理：利率上升，短期本幣升值，匯率不應(yīng)該是下降嗎，怎么這里是上升？
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課后題51頁22題請(qǐng)老師分別講下三個(gè)答案的意思
課后題65頁第17題，出口多的話，貨幣到底是升值還是貶值？有兩種理解，請(qǐng)老師指點(diǎn)，不知道對(duì)不對(duì)？一是貶值，因?yàn)槌隹诙鄬?dǎo)致收入多，多的錢就會(huì)去買外匯儲(chǔ)備，從而導(dǎo)致本幣貶值。二是出口多，那在國際市場(chǎng)對(duì)本幣的需求就大，從而導(dǎo)致本幣升值。
R10課后題20題，原有short 100M的forward，現(xiàn)在要close掉，不應(yīng)該buy100M的forward，答案為什么是B
程寶問答
金程問答