reading 9 Q11
課后題69頁28，29題請老師講一下
計算EuroDollar的No.ofContract的時候直接使用MVofPortfolio/1million，為什么計算TbondFutures的No.ofContract的時候不能使用MVofPortfolio/0.1million，而是要用BPVHR的辦法計算呢？
外匯部分的兩個結(jié)論我總是不知道該什么時候使用，經(jīng)常產(chǎn)生互相矛盾的推導(dǎo)。兩個結(jié)論是：一個是央行收緊貨幣政策會引起本幣升值；還有一個是利率高的國家的貨幣將會貶值。請問在題目給了央行將采取緊縮貨幣政策時，該國貨幣到底是升值還是貶值？
請問R10沖刺筆記100頁圖中這里是不是表述不太準確：put spread是S+P-Potm，還是P-Potm？
R10原版書例題5第3問，能夠請老師結(jié)合數(shù)字講一下？
沖刺筆記上冊88頁，請問volatility偏離strike 2%時，不需要平方嗎？這里的proft/loss不是400,000 ?
可以解釋下答案1嗎，F(xiàn)FR不是同業(yè)拆借平均利率嗎
Bob衍生品講義83頁例題，鎖定了forward rate是5%，計算FRA的收益不是應(yīng)該用7.5%-5%嗎？為什么是7%-5%乘以金額呢
衍生品reading10中，對沖所涉及的最直接成本中寫道，使用forward合約對沖，起初沒有現(xiàn)金流流出。如果是FXswap，初始時要以不同貨幣進行本金的交換，這個不算現(xiàn)金流流出嗎？
這題我理解賣出期權(quán)都是為了賺期權(quán)費。但是為啥說沒有體現(xiàn)market view呢
這題的資產(chǎn)的modified duration為啥是0.6*7？他在權(quán)益邊上說明了股權(quán)duration是0啊！那么固定收益資產(chǎn)不應(yīng)該占有整個的duration7嗎
請教這題，完全讀不懂。
reading10。第25題。麻煩老師看看我的式子咋就不對了
請教r10第27.28問答題，完全沒有思路。
程寶問答
金程問答