為什么otm put價(jià)格會(huì)貴呢？
老師Mock2，Q1statement3:文中意思是美國(guó)投資者，投了中國(guó)的資產(chǎn)，不應(yīng)該是害怕RMB下跌嗎？如果這樣，就要對(duì)USD/RMB用protectiveput,來proteactagainstRMBdepreication?
老師，2012年衍生品9A第一問，如果在賣出看跌期權(quán)同時(shí)做空股票，最終圖形類似賣出看漲期權(quán)，那么在股價(jià)大漲的時(shí)候不是也有無盡的風(fēng)險(xiǎn)嗎？那怎么起到對(duì)沖的作用嗎？
完全沒看懂第三題說了個(gè)什么事，能把交易過程說說嗎？買誰賣誰
為什么說百題case3第一題是要把midcapβ降到0。哪里看出來的
百題個(gè)人IPS的case2里面有the forward conversion with option和equity forward sale，這兩個(gè)是什么噠？好像沒有學(xué)過，謝謝啦
老師你好，百題衍生品第六個(gè)case，第5小題，可以用RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1的方法做么？如果可以的話，能不能講解一下呢？
老師好，課上老師說擔(dān)心USD升值，我覺得應(yīng)該是擔(dān)心GBP升值吧，我要去收購(gòu)英國(guó)公司，我擔(dān)心GBP升值，我要花更多錢去買這家公司了。謝謝
老師您好 這是我自己累積的語句，但是這句話我不是很理解，您能幫我解釋一下嗎？我投資新興市場(chǎng)，相當(dāng)于是buy the currency forwards at deeper the forward discount 不是positive roll yield嗎？為什么這里說是negative roll yield呢？謝謝
老師，請(qǐng)問衍生品CASE6第3題的25delta是什么意思，是指25是執(zhí)行價(jià)嗎
老師，請(qǐng)問R9課后題第21，這里的notional principle不應(yīng)該是所發(fā)行的fixed rate bond的面值嗎，為什么是fixed coupon payment？
Reading 16 課后題第5題 整體思路可以講解一下嗎？
百題case6 Q5 為什么這里計(jì)算hedging工具損益的時(shí)候用的是0.785而不是0.75，是因?yàn)橐儋I入一個(gè)90天的future去平原來270天的頭寸嗎？如果原先的頭寸就是180天的，正好吻合，這里計(jì)算到期損益的時(shí)候應(yīng)該用的就是0.75了吧？
老師您好，這是derivative的百題， 答案太復(fù)雜了，我想問一下我的思路是否正確。 這道題要算total return， 我把它分成了三個(gè)部分，一是投資本身的升值，二是因?yàn)閟pot rate的變化而引起的gain or loss, 三是因?yàn)閒utures 的futures rate 的變化而引起的gain or loss. 謝謝
這里的strip不行是因?yàn)槠谙迒栴}是嗎？如果是一個(gè)短期的T bond position要hedge的話，是不是也可以用它呢？
程寶問答
金程問答