請(qǐng)問covered call就是因?yàn)槭盏搅艘稽c(diǎn)premium所以可以被認(rèn)為是提供了一點(diǎn)的protection against fall in price嗎？也不用考慮premium的多少嗎？ 謝謝
會(huì)有premium是tightening policy 會(huì)提升利率導(dǎo)致的嗎？
精 為什么都要通過cash，不能直接用swap嗎？
賣25deltA的call不應(yīng)該是賣OTM call嗎，不應(yīng)該在ATM的下面畫嗎
CCY swap和FX分別在不同的章節(jié)講，有什么特別的區(qū)分ccy swap和FX衍生產(chǎn)品有什么不同嗎？有固定的邏輯還只是書本上就這么放置了？按道理CCY swap也屬于FX衍生品吧？
第二題沒聽懂，MinimumVarianceHedge是使得自變量和因變量的系數(shù)最小的對(duì)沖方法嘛？那根據(jù)老師講的，系數(shù)b1就是這個(gè)ratio，那么題干中給出這個(gè)系數(shù)為0.8，就說明用到了MVH？
老師好這個(gè)statement 4, 5 什么意思， basis 是什么東西跟cross curreny basis swap的basis是一個(gè)東西嗎
這裡：brl利率4%，aud利率3%，最后結(jié)果是借入brl，投資aud； 但最後ㄧ題老師說JPY利率低，可以直接判斷借JPY投AUD, 兩道題不是自相矛盾嗎？ 到底能不能直接用利率判斷借哪個(gè)投？
第五題，如果問道需要買/賣幾份underlying stock，怎么計(jì)算？
老師 解析里面是USDdepreciate 導(dǎo)致了更加的negative roll yield 可以解釋一下嗎
multiplier指代的具體意思是什么？對(duì)應(yīng)price怎么理解？
請(qǐng)問forward premium為什么要sell，forward discount為什么要buy，一直沒理解這個(gè)邏輯
Max loss計(jì)算公式有誤
第二題延展一下，如果題目問需要賣多少份期貨合約，是（$28,229.25/$104.05） * CF 0.9135 = 248份么？辛苦老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
講解視頻可以上一下不？each option contract size = 100,000 AUD/USD 這個(gè)怎么理解啊
程寶問答
金程問答