金程問(wèn)答
感覺(jué)這個(gè)題目問(wèn)得不清楚，題目問(wèn)Calculate the contribution of foreign currency，外幣的貢獻(xiàn) -- 到底是指外匯變動(dòng)的貢獻(xiàn)還是包括了外幣資產(chǎn)漲跌的貢獻(xiàn)？
第一題，怎么才知道面額是100呢？這里的145.2直接乘100000結(jié)果會(huì)少了兩位數(shù)？
題末這個(gè)Three-month interest為什么是年化的利率，看起來(lái)像是這3個(gè)月的利率。我該怎么知道題目中的利率是否年化？
case 7第一問(wèn)求put的cost. 這里給出put的premium是5.05,按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格和合約中股數(shù)算合約份數(shù)，然后又要乘以股數(shù)，再計(jì)算成本。那不就是相當(dāng)于一股對(duì)應(yīng)一個(gè)put嗎？直接用股數(shù)乘以5.05不就好了，干嘛還又除以100，乘以100的。
之前有一題說(shuō)是一般給的波動(dòng)率都是variance這里也沒(méi)說(shuō)是deviation還是variance 怎么就默認(rèn)deviation了呢 到底要怎么區(qū)分
請(qǐng)老師寫下fomc這題的解答過(guò)程
精 hedge ration < 100是在什么情況？我看passive、discretionary、active hedge 是100%， 那比如hedge 50%屬于什么策略？
老師您好，您上課講risk reversal是long call+short put. 但是講義205頁(yè)講的是long put+short call. 老師可以幫忙解釋一下risk reversal到底是什么嗎？
cheapest-to-deliver bond在沖刺筆記 哪里講解??？
有點(diǎn)沒(méi)理解zar如果是分析師預(yù)測(cè)匯率是0.925這樣的話按照老師的意思還是不對(duì)沖 有點(diǎn)不理解按照這樣那分析師的意見GBP為什么要對(duì)沖呢 總歸是要賣的更高啊 GBP基金經(jīng)理的預(yù)測(cè)是12.3但是對(duì)沖是12.65賣的更高 這時(shí)候應(yīng)該對(duì)沖 但為什么ZAR那里對(duì)沖還是比預(yù)測(cè)好就不對(duì)沖了呢？還是說(shuō)還是已是否是positive或者negative roll yield為準(zhǔn)？GBP是positive所以咋都得對(duì)沖然后ZAR是negative所以咋都不對(duì)沖？
第3小題b（i）這樣回答沒(méi)問(wèn)題吧？
老師，這里第一題不是只是問(wèn) EUR and GBP的外幣收益嗎，為什么三個(gè)都計(jì)算呢。
老師 第一題是怎么看出問(wèn)的是RFX對(duì)RDC的貢獻(xiàn)呢？the contribution of foreign currency 不是指RFC嗎？
risk reversal 是long OTMcall short OTM put 這邊板書寫了+put-call是筆誤吧？
第三小題，算（480-500）/100時(shí)，100是怎么來(lái)的？
程寶問(wèn)答
