老師，這個case的第一和第二題，能提供下最簡潔的標準答案么？我知道涵蓋了哪些知識點，但是考試時總不能寫這么多吧？謝謝。
老師 百題第二題展期過程中是通過什么數(shù)據(jù)找出forward discount 的？是快到期前的6個月forward point嗎？
老師 第二題 為啥說25%的偏離是主動管理策略？基礎班老師說80%的hedging是discretionary hedging的，而20%的hedge是主動管理的，主動管理的偏離不應該更大嗎？
請問邏輯是不是：因為瑞典幣加息升值，所以相對的，擔心歐元貶值，所以sell EUR forward？但我不理解為什么EUR貶值還會有forward premium?
roll yield為正數(shù)，表示遠期匯率比近期匯率要高，及basic currency的收益比pricing currency要低，升水，
ＣＯＬＬＡＲ 的ＢＲＥＡＫＥＶＥＮ ＰＲＩＣＥ 不是ＳＯ＋ＰＯ—ＣＯ嗎? 為什麼這答案是ＳＯ—ＰＯ＋ＣＯ？？ 正負錯了
不理解這題在說什么？5m都對沖掉了，為何期末還要算5.1m的收益率？
Variance SWAP payoff is convex with respect to changes in volatility 如果從理論依據(jù)怎么分析得到，是否當做結論記?。靠荚囉龅酱祟愅剐耘袛嘁部梢詭?shù)值進去算嗎？謝謝！
Roll yield不是僅針對期貨轉倉而言嗎？為什么carry trade和forward rate bias也和轉倉有關？
老師請問這里如果要求gamma hedge 的話具體需要怎么做呢？
請問題目中說formulate的意思是需要包含計算去解釋嗎？
CFA 三級 mock 23年A卷 In a bearish market, 是指債券熊市還是股票熊市？implied volatility of out-of-the-money puts 為什么increases compared to that of out-of-the-money calls, resulting in a volatility skew，波動率微笑很難，理解比較差，有勞老師詳細講講，謝謝
老師，這個bpv咋看出來是ctd的，這個bpv我理解成futures的了，結果還正好能選出來答案
老師，你好，關于原版書課后題reading10的第34題，按照原版書的講解，delgado應該一開始是short USD forward.但是我有一個點不理解，delgado一開始是持有美元外匯，他是擔心美元下跌才需要對沖外匯風險，如果選擇forward作為對沖工具，那么是不是應該考慮外匯的報價形式呢，如果是EUR/USD，那么應該就是short;而如果是USD/EUR,那么合約是漲價更不利，所以應該是long forward？對于持有外匯資產(chǎn)，未來需要將外匯換成本幣，擔心外匯資產(chǎn)下跌，在選擇是long or short頭寸之前，是不是還應該考慮外匯的報價方式是直接還是間接呢？
31 題，neutral benchmark, flat natural neutral position 有沒有什么象征性意義呢
程寶問答
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