a decline in the US trade deficit, 說的很模糊啊，絕對值的減少還是帶符號的減少？
老師 百題case12沒有講解 為什么呀
說forward更flexible可以理解，說forward比futures流動性更好是不是有點(diǎn)扯，非標(biāo)otc產(chǎn)品你上哪里去找對手方
題目壓根就沒說CHF會跌，甚至還有profit potential，買PUT干什么？
原版書教材196頁例題7。用藍(lán)色細(xì)線圈出來的部分沒看懂。為什么兩種外幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是用各自的Rfc 去乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢？關(guān)Rfc什么事？
這里不是場外吧，OTM是價(jià)外？另外這里的underpriced和overpriced指的期權(quán)的價(jià)格還是執(zhí)行價(jià)格比當(dāng)前價(jià)格的高低？risk reversal的執(zhí)行價(jià)格相同嗎？如果導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)
2023A上午題8。這題的解題思路是什么？
2023A上午題3。為什么breakeven point減去market price的范圍就差不多是答案？沒理解。
能講一下periodic部分嗎
老師 關(guān)于cross currency basis 關(guān)于pay basis receive basis 和具體怎么交易 以及什么概念都有點(diǎn)搞不清楚 可以給個(gè)例題然后講解一下嗎
但是貌似不是這樣考慮… 還有就是limited downside risk就是short call，無限上行機(jī)會就是longput？我一直覺得無限上行是long call誒…
原版書V2第223頁33題請講解一下， 尤其第1步不理解，謝謝
case Rika，持有的GBP資產(chǎn)減少了7000000，為啥rebalancing時(shí)要buy 7000000GBP呢，不時(shí)應(yīng)該sell嗎
為什么浮動利率產(chǎn)品換成固定利率產(chǎn)品后，現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制而市場風(fēng)險(xiǎn)暴露？市場價(jià)值不是和市場利率有關(guān)嗎？互換后利率不是固定了嗎？
老師，case BANK TRUST FUND這道題答哪些要點(diǎn)給分呢
程寶問答
金程問答