金程問(wèn)答
在期權(quán)交易策略中有stradle ，如果在實(shí)務(wù)過(guò)程中 long stradle 的操作 需要 買(mǎi)入看漲 和看跌 行權(quán)價(jià)格和到期時(shí)間一樣的，至于看漲和看跌的頭寸分?jǐn)?shù) 應(yīng)該是怎么樣呢？1：1應(yīng)該不行吧。因?yàn)閮烧叩钠跈?quán)價(jià)格不同會(huì)導(dǎo)致期權(quán)收益不同??！
請(qǐng)問(wèn)reading15課后題第6題的c選項(xiàng)如果要改為正確答案的話，是不是28.14歐元改成24歐元（也就是put option的執(zhí)行價(jià)格就可以了？謝謝
股票市場(chǎng)歪嘴形態(tài)的第三條沒(méi)聽(tīng)懂，股票下跌put option值錢(qián)我知道，我不懂的是為什么put option 里面X低的反而更值錢(qián)了，我看了5月份考試的基礎(chǔ)課程里面也沒(méi)有講這一點(diǎn)，直接跳過(guò)了，另外，我找了金程老師給別的同學(xué)講解的答案，還是不懂，該老師講的是X低，偏離BSM算出來(lái)的理論價(jià)值越多，不明白，我理解的是偏不偏離理論價(jià)值不應(yīng)該是拿期權(quán)價(jià)格比較么？跟執(zhí)行價(jià)無(wú)關(guān)吧？比如股票現(xiàn)在1000塊，而put option X=1塊，那么它的價(jià)格也很便宜，也不算偏離內(nèi)在價(jià)值吧？
請(qǐng)問(wèn)一份期權(quán)合約中，到底算short了多少份call是不是等于名義本金除以標(biāo)的資產(chǎn)期初價(jià)格？相當(dāng)于假如期初就行權(quán)需要交割多少股股票？
考試時(shí)可以把10000000直接寫(xiě)成10m么
老師好，麻煩再講一下26題B選項(xiàng)，答案的解釋沒(méi)太理解，謝謝！
本題如果外匯期貨合約是usd/eur，那么我是要對(duì)沖usd的，是不是long這份合約，或者short eur/usd合約
Reading 16的選擇題沒(méi)有講解嗎？
Reading16的講解在哪呀？我基本都不會(huì)。。。
能否回答債更像利率的特征，利率對(duì)匯率變化敏感，所以更要hedge bond
bear call spread這里老師公式代數(shù)字代錯(cuò)了吧？！
R6的第5題 沒(méi)有很明白 麻煩解答一下 謝謝
老師畫(huà)草圖的時(shí)候?yàn)槭裁磑ption 折點(diǎn)那里都正好和stock的直線交叉呢？比如下面這幅圖?？梢允巧厦孢@幅圖這樣嘛？
2011年c小題，老師講的補(bǔ)充情況沒(méi)有聽(tīng)懂，為什么小t時(shí)間S要除以（T-t）的利率？
老師，不做hedge里面的第二點(diǎn)關(guān)于零和博弈那點(diǎn)該怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
