老師，請(qǐng)問書本418頁第十六題答案，Note that the risk of daily margin calls is not a feature of most for-wards contracts; nor is initial margin這里想要表達(dá)的是什么意思？和題目是不是意思反了？ Posting additional margin would typically not be a daily event, however, except in the case of extreme market moves怎么理解in the case of extreme market move？post margin是怎么回事？
老師，請(qǐng)問最后一段為什么會(huì)possibly through enter into new forward contracts？
個(gè)人IPS14年1E 這道題before Tax return 用1330000*6%=79800 但是用分別的 40698+10374+21546=72618 為什么會(huì)出現(xiàn)不等呢？他們的Difference是什么呢？
2009 question 1 partA 換算norminal return時(shí) 為什么4%不用除以（1-20%）？
在講歷年真題中，無論個(gè)人還是機(jī)構(gòu)IPS，是不是如果文章沒有提出來要maintain purchase power,是不是就不用加上這個(gè)inflation rate?
哈嘍，q3 的思路理一下
第6問中各類方法的justify麻煩老師精簡(jiǎn)下，謝謝
從原文里哪里看出來是基于benchmark的？
這個(gè)題目中的計(jì)算我看懂了，但是關(guān)于正負(fù) 0.8 的解釋，我沒看懂
請(qǐng)問 第4題，第二個(gè)表述，Implementation of expansionary monetary policy in India has contributed to the appreciation of the Indian rupee.根據(jù)interest rate parity,利率下降，會(huì)appreciation ,為什么這里又不對(duì)了哪？謝謝
tick size有什么作用
老師 請(qǐng)問考試會(huì)考CTD的value計(jì)算嗎 我知道是二級(jí)的考點(diǎn) 三級(jí)需要掌握嗎
老師這個(gè)題?，F(xiàn)在問的就是1時(shí)刻（現(xiàn)在），歐元cf對(duì)吧。那就是先平倉，0時(shí)刻簽的2.5m?1.1724。對(duì)沖是賣美元，貨幣對(duì)是歐元base，所以是收到2132378歐
衍生品講義第106頁例題，計(jì)算損益的時(shí)候，第二部分portfolio value為什么要包含組合的原價(jià)值？
strategy 1有什么問題嗎，我覺得每一步都很合理啊？反倒是strategy 2, 預(yù)期CHF會(huì)升值，那long一個(gè)strike price那么高的put是干嘛
程寶問答
金程問答