buy prection，是short cds，是看多，我真的不理解。
老師，這題麻煩解答下，這個知識點在原版書的哪里，也麻煩指出下。
答案里說的是currency overlays是為了對沖外匯風(fēng)險，為什么就不能說是提升外幣資產(chǎn)的收益呢？ 另外，衡量tracking risk 越高，不是越能反應(yīng)基金經(jīng)理能力嗎？
老師，這個題。這個^spread是代入有符號嗎？比如widening，是正數(shù)，要是narrowing，是負(fù)數(shù)？從哪個方面考慮正負(fù)數(shù)呢？
翻譯一下最后一段話吧，沒看懂說的是啥
原版書， 第114頁， example, 26, Because the 0.07% decline in YTM is estimated to be equally attributable to
最后一列第二個請解釋遠(yuǎn)離，為什么第四個沒有后半句？
老師，問一下，圖片里的這種方法是什么原理，是Duration match嗎？但好像又是對著每一個liability進(jìn)行 的Duration match，我理解的對嗎？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)這道題的A選項謝謝
對于single情況，conv資產(chǎn)也是要大于conv負(fù)債的吧？
精 原版書reading 14 69頁，第2個問題，我用excel算的 =PRICE(2022-1-1,2027-1-1,6.75,5.4,100,2,0)得出來的答案是78這樣。我輸入的公式有什麼地方錯
老師，R14第四題怎么理解？
老師看看我畫的圖對不
21題解析我是真看不懂，為什么duration neutral就是short兩年期的long10年期的？為什么bear flattening兩年期的ytm就unchanged？
老師，你好,原版書課后題reading 14的第27題，選項B的說明能否解釋下，看的不是很懂。說明下為什么選B？
程寶問答
金程問答