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請問老師為什么說如果CDS spread小于fixed coupon，那么一開始protection buyer receives一筆錢；而如果CDS spread大于fixed coupon，那么一開始

這道題不懂

請問權(quán)重2/3和1/3是怎么算的？謝謝

這段過程是怎樣的，沒理解？基于什么判斷，獲得個(gè)什么收益？

您好這一頁最后一句應(yīng)該怎么理解？

CDS久期匹配

Bob老師上課講Carry trade的profit, 見我手寫的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報(bào)價(jià)的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.

第二個(gè)feature 難道不是應(yīng)該cash inflow to match liability 嗎？謝謝

請問一下這兩句話如何理解？謝謝

請問這句活怎么理解？什么情況下swap有negative market value? 還有為什么threshold positive 時(shí)，swap has to have a certain negative value? 謝謝

講義和視頻的解題不一樣，以哪個(gè)為準(zhǔn)？

老師這里都過了沒講，不太明白forecast ending yield這里。

Multiple liability 的BPV資產(chǎn)和負(fù)債無需相等嗎？ 如果有缺空怎么辦？

老師，在pay fixed, receive floating里，是fixed端的exposure變大了嗎？通常我們是站在我持有bond一端來判斷還是作為issuer端判斷？

單liability的cash flow matching, 按道理單現(xiàn)金流都沒有dispersion，那應(yīng)該不需要convexity最小吧？因?yàn)槎紵o論liability還是asset都沒有structure risk。