原版書reading 16的326頁的這個內(nèi)容，是不考慮客戶買futures的成本的是嗎？也就是說客戶的250萬的組合中，230萬是stock，20萬是3個月的債券，題目問的是如果 通買過futures實現(xiàn)stock的20萬的stock頭寸的最終價值？但是不需要考慮futures的成本？
casebook第146頁2016年C選項，判斷是否hedge：1、答案里為什么加7.5%呢？2、答案第三種解法里IPR forward rate計算，(F-S)/S=(1＋Rx)/(1＋Ry)，為什么答案計算的是2*(1.018/1.04)，這樣計算出的是F-S不是F吧，請問是為什么呢？
老師，那么多種外匯衍生產(chǎn)品，又是forward 又是swap又是futures，哪一些是要期初交換本金的呀？很混亂了
老師，這道題分子為什么是25不是20
練習冊下冊P37 2016年Q8的A問ii 我在計算increase the bond allocation 的時候用的不是答案的方法。 答案是從調(diào)整equity多出來的那部分allocation來列式，把375000000的equity beta調(diào)整成0。 我是只從bond這部分來計算，雖然結(jié)果是一樣的，這樣可以嗎？（過程圖示，請老師看看 另外這樣不寫公式直接代入數(shù)字可以嗎？
為什么分別是70shares 和 80shares
原版書reading 17的第198頁的example 7，為什么權(quán)重調(diào)整-1 和1，的時候，波動更小，為什么相關(guān)系數(shù)增加，波動反而更小的呢？
老師，原版書reading15的第228頁example 1 的第一問，客戶sell a futures, 想要對沖，答案講的是借錢買入按照現(xiàn)在的價格買入相同的share，對沖到底是要實現(xiàn)什么樣的目的，答案說的這樣做法就實現(xiàn)了？
請問reading17課后題第14題怎么理解？看不明白呀。謝謝！
請問reading15原版書239頁例題3的writing a covered call指的是s-p。我有種錯覺是 -(s-p) 這個writing咋理解？謝謝！
老師，衍生品和貨幣的R16原版書課后題第五題，為什么選B？
老師，這個應該是下面解答部分寫錯了吧，是20m
請問一份期權(quán)合約中，到底算short了多少份call是不是等于名義本金除以標的資產(chǎn)期初價格？相當于假如期初就行權(quán)需要交割多少股股票？
百題Case9問題1, 圖中畫線的這句話是啥意思? 為啥通過swap就直接把EUR的reference rate和USD的reference rate互換了? 沒有別的spread了嗎?
B選項如果升水的話，美元不是升值嗎？那不就是盧布貶值，不是虧損嗎？
程寶問答
金程問答