這題怎么不選B啊
圖一是case，圖二是solution。我想問，如果有預(yù)期股價(jià)是60-70之間，為什么不sell call with a strike of 70 and buy call with a strike of 60?這樣，long call 的net premium 也可以抵消，利潤(rùn)應(yīng)該就是最大的了吧？
你好，三級(jí)什么時(shí)候更新完課程？
R10，講義P186，該例題中為什么shortBRL？我理解spot rate BRL/AUD 2.1131，F(xiàn)orward 是2.1392，表示AUD遠(yuǎn)期升值，有Forward premiun，根據(jù)后面表格中總結(jié)，應(yīng)short forward premium：AUD
老師，衍生R9課后題的第五題看不懂答案解析，可以具體講講解題思路嗎？答案里頭還提及到positive basis是什么呀？基礎(chǔ)班里沒聽到有提及呢
老師好，請(qǐng)問R8 第7題，這里breakeven price應(yīng)該是XL + (CH - CL) = 25+3-0.5 = 27.5，為什么答案用的是XH - (CH - CL) 算出來等于28.5呢？breakeven point兩邊不是對(duì)稱的嗎，為什么算出來的數(shù)字會(huì)相差 1 ？
課后題reading17第18題 借入美元投資印度元。一個(gè)是賺兩者利差。還有個(gè)是可以賺印度元升值的好處吧？ Ｂ說的美元升值。這是有害的啊
課后題60頁(yè)1-2題為什么是usd/GBP，為什么usd不是base currency
請(qǐng)老師講一下什么是federal funding rate，考試題型一般怎么考
請(qǐng)問老師，如圖公式的推演過程中，如題目中考慮了market value，就需要將公式中0.1m替換為FP_CTD/100 × 0.1m，這個(gè)替換并不是相等的替換，實(shí)際上是增加了（FP_CTD/100）這個(gè)乘數(shù)。我應(yīng)該如何理解呢？謝謝老師。
老師，接我的上一個(gè)問題，我又想了想，其實(shí)直接聯(lián)立最后一行公式和第一行公式，是不是就可以。這個(gè)時(shí)候Conversion factor可以被消掉嗎？這兩個(gè)是同一個(gè)conversion factor吧。謝謝！
您好，請(qǐng)問這個(gè)公式里，原portfolio與swap組合后，新的組合為什么還用原組合的 MV？而不是 MVp+NPswap？
18題中 我理解這個(gè)套利原理 投機(jī)者更希望的是匯率穩(wěn)定或者是外幣升值這樣換回來的錢可以多一些 這個(gè)推理正確嗎？ 問題中這個(gè)forward premium 是指合約溢價(jià)嗎？為什么會(huì)有利呢？ 縮小利差不會(huì)等于兩國(guó)的會(huì)匯率差減小，那等于INR升值了啊 不是更好？
紅線部分 這個(gè)外國(guó)資產(chǎn)和匯率的相關(guān)性提高了 邏輯上 對(duì)以歐元計(jì)量不利吧，意味著美元會(huì)貶值跟多，是不是這個(gè)推理？
老師 這里，畫圈的三個(gè)項(xiàng)目之間的關(guān)系是什么?為什么從CTD 倒算出來期貨價(jià)格 不等于135？
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