金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)權(quán)重2/3和1/3是怎么算的？謝謝
老師好，這里的結(jié)論怎么是反的？
這段過(guò)程是怎樣的，沒(méi)理解？基于什么判斷，獲得個(gè)什么收益？
您好這一頁(yè)最后一句應(yīng)該怎么理解？
CDS久期匹配
Bob老師上課講Carry trade的profit, 見我手寫的筆記為F/S*(1+Rx)-(1+Ry).... 但我看成原版教材，并不是F/S*...,而是S/F*......是不是應(yīng)該看給出的報(bào)價(jià)的base currency是什么呀？而不是Bob老師上課講的F/S.
第二個(gè)feature 難道不是應(yīng)該cash inflow to match liability 嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下這兩句話如何理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這句活怎么理解？什么情況下swap有negative market value? 還有為什么threshold positive 時(shí)，swap has to have a certain negative value? 謝謝
講義和視頻的解題不一樣，以哪個(gè)為準(zhǔn)？
老師這里都過(guò)了沒(méi)講，不太明白forecast ending yield這里。
Multiple liability 的BPV資產(chǎn)和負(fù)債無(wú)需相等嗎？ 如果有缺空怎么辦？
老師，在pay fixed, receive floating里，是fixed端的exposure變大了嗎？通常我們是站在我持有bond一端來(lái)判斷還是作為issuer端判斷？
單liability的cash flow matching, 按道理單現(xiàn)金流都沒(méi)有dispersion，那應(yīng)該不需要convexity最小吧？因?yàn)槎紵o(wú)論liability還是asset都沒(méi)有structure risk。
老師麻煩講一下這個(gè)題
程寶問(wèn)答
