老師，這道題為什么不能選C呢，題中也說了cost efficient hedge structure，C不是成本更低嗎
老師，這里的80%put，110%call是什么意思？為什么ATM對應(yīng)的是17.6，而不是0
衍生直播（之前的第一場），這個題這里沒懂?，F(xiàn)貨用到期時sT換匯這里，什么意思？0時刻shortF，到期收到FP，然后是要把FP換回本幣？用到期時刻ST？這里聽了幾遍沒明白
2023A上午題8。這題的解題思路是什么？
2023A上午題3。為什么breakeven point減去market price的范圍就差不多是答案？沒理解。
能講一下periodic部分嗎
老師為啥百題的衍生12題沒有講解呢
老師這個題。老師講解只用看買歐元的就行…我是不是想復(fù)雜了
解答里說的most hedger are net long volatility since they want to buy protection這句話怎么理解？
請解釋一下這題，謝謝
老師 百題case6的第五題 forward的gain loss 能不能再講一下 如果是offset未到期合約的話 這個USD40350不是需要discount回來嗎 為什么題目可以直接用這個數(shù)字
case Rita，這道題為啥不選basis risk呢，SEK收緊貨幣政策的話，SEK/EUR未來會上升，即F會增大，那么basis risk=S-F就會變小，不是該選basis risk嗎，為什么選roll yield呢
為什么浮動利率產(chǎn)品換成固定利率產(chǎn)品后，現(xiàn)金流風(fēng)險控制而市場風(fēng)險暴露？市場價值不是和市場利率有關(guān)嗎？互換后利率不是固定了嗎？
case Li Jiang ,選項C different quoting conventions for futures contract 是什么意思，為什么答案不選C
case global mega 這道題為什么statement4對，basis is positive說的是未來利率上漲吧，那當(dāng)下selling the basis不是虧了嗎？另外，為什么statement 4不對呢
程寶問答
金程問答