example96頁，basis一般都是加在美元以外的其他貨幣嗎？在題目中怎么確定是+還是-呢
reading10 課后題6的第一句和第三句正好選反了，請老師再給辨析一下。第一句提到賬戶赤字啊，inflation啊，感覺更像是economic fundamental啊，第三句的預(yù)期值和spot值的偏離情況不是更像技術(shù)分析嗎？。。。
這個題應(yīng)該首先判斷誰的volatility最低對嗎？然后再去選利差？優(yōu)先看volatility對嗎？多謝
forward為什么是無成本的
老師好，能否解釋一下R9的16題的3個statement。。1中的‘dips’是個啥？另外不是看fed funds futures不是可以預(yù)測target rate走勢么（起碼是概率）（所以為啥3又不對了。。）？
老師好，R9的第5題該怎么理解呢？正的basis for 借出美元是指eur/usd的spot大于futures？另外在us investor的角度，默認(rèn)的是usd/eur （dc/fc）么?
老師24題，給我講一下為什么是賣日元期貨
這一頁倒數(shù)第二個公式，是不是可以倒推出標(biāo)的虛擬債權(quán)和CTD債權(quán)的duration一致？
老師，這里的將語氣收益折現(xiàn)到t時刻時要將利率去年化，題目寫了是三個月的利息2%，都說了是三個月了，為什么還要去年化呢？
Sabanai Investimentos Case Scenario的第2和第5題
老師，能講下這道題嗎？沒太明白他的解題思路
Bob老師衍生品講義97頁例題，講解時說期貨價格為132.32%，實際上題干中有貨幣符號，不是應(yīng)該理解為132.32元嗎？
longFRA鎖定的是借款利率還是貸款利率呢？
貨幣互換上，雙方進(jìn)入互換，是怎么考慮本金規(guī)模和利率高低的匹配呢？
老師，麻煩解釋下這個case的第22題，謝謝
程寶問答
金程問答