老師好，外匯 管理這個(gè)波動(dòng)率策略這，圖中標(biāo)出來的是啥意思，怎么個(gè)加入分析師觀點(diǎn)？
Derivatives 關(guān)于動(dòng)態(tài)對(duì)沖，老師這個(gè)課件在講啥？沒懂，1份y，需要b1份x是怎么出來的？
請(qǐng)問老師這里為什么權(quán)重各自是100%？
筆圈出來的這里 是什么道理
請(qǐng)問為什么歐元計(jì)價(jià)的資產(chǎn)價(jià)值增加了，歐元卻貶值了呢？
老師這個(gè)上面的兩題劃掉了是否有解析可以學(xué)習(xí)一下，怕再考到一二級(jí)的知識(shí)，都忘記啦
衍生2018B問 完全對(duì)沖沒有成本的嗎？為啥直接乘rf就行了？
2. 百題case 2 第4題：當(dāng)股票價(jià)格是93，而需要賣掉excricese是94的call,為啥是out of the money?
你好，這塊兒有點(diǎn)兒confuse. 首先，forward rate上升，future價(jià)格下降。我是Borrower的話，我害怕利率升高，如果現(xiàn)在forward rate也上升，市場(chǎng)利率也上升，我為什么還要花錢買一個(gè)forward? 其次，如果上面那個(gè)成立，那我為什么要short future, 我直接買forward不就鎖定利率了？最后，為啥short future等同于buy forward? future只是報(bào)價(jià)跟forward有關(guān)系不是嗎？
老師您好，這是百題的derivatives，我想問一下這道題怎么做呢？謝謝
這個(gè)例子舉的是純浮動(dòng)債券吧
老師，為什么這里的hedge的targetduration是0呢？我沒有很聽明白
請(qǐng)大家解答一下a題
講義這張圖是畫的不精準(zhǔn)吧？虛線short call的高度和covered call的位置一樣。應(yīng)該圖二這種重合后較原來short call的線更高才對(duì)吧？
老師您好， 這是derivative下午題P93 的subscriber2， 答案上寫的expect the KWR/ USD rate to increase,是不是因?yàn)閏urrency rate會(huì)均值回歸， the overseas market for korean export goods are slowing, and the US is experiencing a rise in exports. 為了提高韓國(guó)的出口， 降低美國(guó)的出口， 所以USD 升值， KRW 貶值， 所以the KWR/USD rate to increase. 是這樣理解的嗎？謝謝
程寶問答
金程問答