第9題的B選項(xiàng)為什么不可以呢。在yield curve stable的情況下，為什么要擴(kuò)大duration吶？
reading13課后題：可否講解一下如何combine以及money duration的情況
0.525%從何而來？spread改變不是50%嗎，為什么不用0.5？
請(qǐng)老師講一下17題，沒看懂答案
課后題93頁第12題，不是立即就下降了嗎？為什么pod*lgd*t不是等于0，因?yàn)閠就是0啊
課后題85頁25題什么是duration gaps
defensive factor是什么意思 沒有太能理解
R12課后題24，根據(jù)immunization 選擇assets money duration 應(yīng)該大于負(fù)債的money duration ，而第二個(gè)組合的money duration 小于負(fù)債的，為什么答案選2
課件146頁和149頁都有l(wèi)ong futures position 和received fixed swap 兩個(gè)表格里的return 為什么不一樣
12題 題目里沒有說有含權(quán)的信息嗎？
老師原版書固收case serena soto, 第四問，能解析一下為什么A不對(duì)么？是因?yàn)閎arbell策略的再投資風(fēng)險(xiǎn)更大么？還有C選項(xiàng)，我的理解是duration兩個(gè)portfolio差不多一樣，所以受yield shifts的影響是大致一樣的，但是portfolio B的凸性小于C說明structural risk更小，所以是more protection，這樣理解對(duì)么？
押題，固收 Case5 convexity這里的好處我沒看懂，或者說這算什么好處？看原文說dispersion在衡量structural risk的時(shí)候有l(wèi)imitation，又是什么limitation呢？
老師這里不應(yīng)該是Rdc-Rfc嗎？應(yīng)該是GBP-ACU才對(duì)，這樣算出來是負(fù)的，depreciate，為什么答案是反的？考試時(shí)應(yīng)該怎么寫呢？
課后題79頁第八題。選項(xiàng)C為何不對(duì)？
原版書P99這里的課后題 Example7 solution2 我不理解的是，如果swap rate上升，可能會(huì)選擇后兩個(gè)swaption？在我看來這swaption都是看空利率的，只不過看空的區(qū)間不同。
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