老師，R14原版書例題32有以下疑問：1.答案依據(jù)什么得出新的一列expected loss數(shù)據(jù)？2.expected excess spread那一列數(shù)據(jù)是不是算錯了？3.Rfc的收益只考慮了CDS價格變化，為什么沒考慮coupon income？4.an iTraxx-Xover position that matches …的問題怎么沒有回答？
請問原版書R14例題10答案算的不是rolling yield嗎？可題目讓算的是rolldown return呀。
請問利率平價關(guān)系成立，指的是covered interest rate parity成立，還是uncovered parity interest rate成立？沖刺筆記138頁的“如果利率平價關(guān)系成立，則對沖國外風險的投資經(jīng)理將從對沖頭寸中獲得國內(nèi)匯報”是什么意思？
R12原版書例題8第二問的答案最后一句，this rate view is consistent with the concern about lower corporate bond yields and the relatively high hedging ratio. 請問hedge ratio什么時候需要under，什么時候需要over？
請問R12原版書例題第7題的10 year gilt interest rates的gilt是什么意思？
固收R14第3個例題講解計算債券價值，計算機輸入數(shù)據(jù)這里，老師是不是寫錯了，應該是FV=50m 然后去CPT PV 而不是PV=50m吧？
為什么高質(zhì)量公司債收益率波動率比國債收益率反而??？為什么公司債/掉期利差比公司/國債利差要波動更??？
老師，這個易錯點這兒，啥意思？
老師，麻煩解答下這里的22題
課后題90頁第19題題目是直接給出的外匯gain or loss啊，為什么不是直接加，而是要compound？在考試中需要怎么確定用哪種計算
v2 333頁 例題9 請詳細解釋一下 如何模擬call option。多謝
1.Swap benchmarks have the added benefit of directly measuring all-in bond YTMs with an instrument that can be used both as a duration hedge and to measure carry return more accurately for a leveraged position. 老師，我想問一下，為什么swap benchmarks 會有作為duration hedge的方式和更準確的計算carry return的好處呢
311頁這個題，C選項不是應該更好嗎？convexity剛好比liability大，BPV遠大于liability，因為MD剛好大一點，所以PVa遠大于PVl ，這不是好事嗎？為什么C就不行呢？請詳細解釋，多謝
老師好，固收那里benchmark 選擇，思維導圖里放著SAA、TAA 、smart 貝塔，這是什么意思？是說通過SAA選擇benchmark？？
請問r14的課后題18題怎么理解？謝謝
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