第21題
麥考利久期的計(jì)算？麻煩老師看看我的理解對(duì)嗎
原版書R13的EXAMPLE 13，我記得bob上課講過，bear flattening時(shí)，短期利率上漲高于長期端利率上漲，收益率曲線變平，應(yīng)該買長賣短??？答案為什么是Receive-floating in foreign currency？？？
原版書P76， 答案選A。 但我認(rèn)為A和C都能滿足corporate YTM - US treasury YTM 差值變大的要求。為什么C錯(cuò)了
例題333頁為什么不選long payer swaption也是利率上漲獲益啊
例題329頁第2題怎么寫答案
老師 原版書R14 example 19 這個(gè)題 看不懂 麻煩解釋一下思路？ 另外 什么叫the benchmark interest rate risk associated with liquidating this bond position?
為什么不是賣put呢？還可以收premium
為啥要加利息？而且利息100000從哪兒看出來的??？
這道題看不懂呢
第二十題 yeild上升不就是return上升嗎？問的又不是price為啥不能選a ？所有選項(xiàng)問的都是return啊
第12和13能分別講一下嗎謝謝
第13題 他只說了steepen 有三種情況吧?這題問的哪一種? 還有買put option和買call option分別都是增加久期嗎？sell receiver swaption是降低久期嗎？
百題，固收，case4，第二題，BPV per 100, 000 in par解題并沒有用到，這個(gè)單位怎么理解？
R14，35題，A選項(xiàng)為什么不對(duì)？
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