原版書L3V3 PP68 example 3. 問（1）Which is analytical duration, modified duration or Macaulay duration or effective duration? （2）I used excel to calculate the Macaulay duration and modified duration from the definition formula. But I got 4.392 for MacD and 4.276 for ModD, neither of which matches the 4.234. Where did I get it wrong?
R13固收，AB都跟題意不符吧？
百題case6 第1個(gè)問題，題干里說到“decline instantaneously by 10bps”,也就是瞬間降的10bps,為什么公式的第一項(xiàng)還要考慮？
老師您好，模擬1，8B: 在曲線平行上移50bps,為什么convesity大的表現(xiàn)好？
老師，看到百題答案里有一句話An indexer (full replication approach) or enhanced indexer would keep the duration matched to the index. 作為AO的管理方式，pure indexing和enhanced indexing都要確保久期與基準(zhǔn)完全一致嗎？
請(qǐng)問client1的說法為什么錯(cuò)了？
這道題都讀不懂
這個(gè)公式怎么和課件標(biāo)綠那個(gè)公式不一樣??？
這道題想表達(dá)什么意思??？沒讀懂呢？
Swap是被動(dòng)投資嗎？
這個(gè)題藍(lán)色高亮部分算出來不應(yīng)該是0.16嘛？
請(qǐng)老師講解一下A為什么不對(duì)謝謝
固收 原版書 349頁，有句話 Because of its negative duration gap (asset BPV is less than liability BPV), the typical pension plan suffers when interest rates fall and could become underfunded。為什么利率下降，養(yǎng)老基金suffers？
請(qǐng)問我理解的對(duì)嗎？long bond call option與long call option on bond future都是期權(quán)，且都會(huì)在利率下降使標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格的時(shí)候行權(quán)。區(qū)別是，前者的標(biāo)的資產(chǎn)是債券，而后者的標(biāo)的資產(chǎn)是債券期貨。
百題case8第四題為什么選B?
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